Болдырев М. - Нейросети и анализ временных рядов
Нейросетевые технологии, применяемые в финансовом анализе, давно перестали быть модной экзотикой и вызывать недоумение специалис нужно ли это? " аналитики, ответив "да, нужно!" постепенно перешли к вопросам "как же это все-таки работает и как выбрать подходящий ] накоплен громадный опыт применения нейросетей, сто из ста западных финансовых и промышленных компаний применяют нейротехнолог В России же еще год назад найти приличный нейропакет было весьма непросто. Однако к настоящему времени барьер недоверия сломлен, п обнадеживающие результаты решения различных аналитических задач с элементами нейротехнологий в условиях суровой российской дейст аналитики могут выбрать себе систему построения прогнозов соответственно своему вкусу, кругу решаемых задач и финансовым возможно руководствоваться при выборе того или иного программного продукта в бурных волнах программного рынка? Если мы рассмотрим набор п обнаружим, что различные научно-ориентированные издания типа каталога PC Select снабдят вас информацией о десятках и сотнях разнооб Специализированные издания вроде каталога Wall Street Technology Byer’s Guide ограничат ваш выбор уже полутора десятками.
А крупні City Bank of New York почему-то останавливают свой выбор на единицах , в числе которых, например, система Ward System. Это позволяет существовании для аналитических продуктов некоторого набора специфических требований, выполнение которых является практическим п
Давайте посмотрим на примере системы Ward System. возможности современных нейросистем, ориентированных на решение задач финанс планирования.
Как ЭТО работает ?
Итак, вы регулярно решаете задачу управления портфелем. В процессе решения вы сталкиваетесь с необходимостью составления прогнозов объектов инвестиций. Попутно возникает задача оценки рисков. В конце маячит проблема оптимального выбора решения из некорого множ совершенно отравляет вам жизнь то обстоятельство, что для получения ответа на вопрос "когда и сколько покупать (продавать)?" за очень к обработать и проанализировать огромный объем деловой информации.
И не ошибиться.
Нейросеть в общем виде обладает двумя замечательными для вас свойствами: обучаться на некотором множестве примеров и стабильно рас (прогнозировать) новые ситуации с высокой степенью точности, причем в условиях сильных внешних помех, например появления противор значений. Обучение сводится к работе алгоритма подбора весовых коэффициентов, который действует без вашего непосредственного участи спокойно рассматривать нейросеть как некоторый "черный ящик" с известными способностями. Детали, если хотите, можете выяснить в спе
В таком случае на первый план выходит тот самый набор специфических требований, который и делает тот или иной нейропакет привлекате
Самостоятельный пакет или система ?
Это вопрос гибкости работы и дальнейшего развития программного продукта. Существует достаточное количество нейросетевых пакетов, к на применение одним пользователем, снабженных и разным количеством конвертеров входных данных, и множеством полезных функций, н коллективной работы и, тем более, для интеграции в состав действующих вычислительных комплексов.
Ward System представляет собой именно систему создания нейросетей, состоящую из трех функционально независимых модулей: конструк оптимизатор с использованием генетических алгоритмов Genetic Hunter (поставляется как приложение под Excel 5(6) ), набор библиотек для Neuro Windows, содержащий библиотеки для C, Visual Basic, Access, Excel и 32-битных приложений. В качестве опций также поставляются технических индикаторов и batch-процессор для обработки приложений.
Все перечисленные элементы предоставляют возможность конструировать независимые нейросетевые приложения любой сложности.
На рисунке показан внешний вид модуля Neuro Shell : процесс решения задачи.
А что внутри ?
Решающим аргументом для выбора того или иного нейропродукта является состав и функциональные возможности нейросетевых алгоритм* а, следовательно, круг задач, которые данный продукт способен решать .
Ward System содержит 15 нейросетевь объединенных в 5 основных групп. Ст на наличие "сетей Кохоненна", незаме задач кластерного анализа, сетей со ст алгоритмами обучения (прекрасно обу данных, каковые, увы, встречаются в Р двух вариантов рекуррентных сетей, в технологию Ward, обладающих свойст памяти" и прекрасно решающих задач
Не последнюю роль в Ward System игр обучения конструируемых сетей. Хор способы задания тестовых множеств в несколькими вариантами обучающих стандартных до скоростных и задание остановки обучения предоставляет ши экспериментов .
Все современные нейропродукты соде систему конвертеров, позволяющих по подготовленными в популярных исход System может импортировать текстовы подготовленные в Excel и Lotus, двои1 формата, а также данные в формате M что Meta Stock - не только программны деловой информации, популярный во высокой компактностью данных в соч передачи. По наличию конвертера Meta Stock вообще можно судить о степени проработанности аналитического продукта.
Итак, продуманна сама по себе избавляет вас от большой головной боли в деле подготовки данных.
Представьте, что у вас возникла необходимость предъявлять сети к обучению не только таблицы чисел, но и строки текста, например содерж сообщений. Современные нейросетевые продукты предоставляют возможность работы как с числовыми, так и с текстовыми данными, то ес набора символов (слово, фраза) в уникальный набор чисел.
Ward System предоставляет также возможность обратной операции, т.е. представления результатов работы нейросети в виде не только числа что делает возможным генерацию результатов в виде различных информационных сообщений.
Задание і
Представьте другую задачу: часть правил, которыми вы пользуетесь, уже задана явно. И неплохо бы предъявить эти праила для обучения не стороны, представление результатов работы в нейросети в виде чисел также не всегда удобно и может потребовать дополнительных преобра случаев, когда вы располагаете правилами, которые можно представить в виде "если... - то... иначе..." , в системе Ward System предусмотре таких правил и до работы нейросети, и после.
Таким образом можно задавать различные ограничивающие и решающие условия в процессе р инструментом.
Другой способ задания правил в Ward System - работа с индикаторами технического анализа. Давно известно, что включение технических и: обучения существенно повышает не только точность прогнозов, но и их стабильность и статистическую достоверность.
Однако постоянные табличными процессорами в этом благородном занятии отнюдь не способствуют экономии ваших сил и времени. Для решения этой проблем существует блок Market Indicator Package.
Весьма полный их список с возможностью автоматического подбора параметров и переноса выбр подготовленный набор входных данных существенно облегчают работу аналитика.
Оптимизация решений с помощью генетических алгоритмов п
Применение генетических алгоритмов в процессах оптимизации решений, а также их совместная работа с нейросетями детально описана в с по финансовому анализу и является предметом отдельного разговора. Вкратце заметим, что Genetic Hunter, являясь самостоятельным продук большую помощь в деле обработки оптимизационных процессов. Особенность такого типа алгоритмов - поиск субоптимальных решений с з точности. То есть метод работает весьма быстро по сравнению с разновидностями градиентного спуска и в то же время достаточно точно по случайного поиска.
Существует также набор весьма оригинальных технологий оптимизации входных данных до их обработки нейросетью.
Задача решена. Что дальше ?
После того, как пройден весь цикл решения задачи, существует два пути: пользоваться в дальнейшей работе блоком Neuro Shell, что вполне специалиста, решающего некоторый круг задач, либо создать для каждой задачи независимое приложение в виде отдельного файла, который другими программами и представляет собой "упакованную" нейросеть с описанными функциями передачи данных и команд управления. Ге приложения занимает, кстати, несколько секунд.
Дальше поле деятельности остается за библиотекой Neuro Windows, благодаря которой мож пользователя в вычислительной системе, которому требуется решение данной задачи, создать "экран" в соответствии с его вкусом и пожела решается проблема постановки работы всего аналитического отдела, то во-первых, отпадает необходимость приобретения отдельного пакет место, во-вторых, отпадает необходимость достаточно долгого и дорогостоящего обучения каждого сотрудника отдела работе с нейросетями своей законченности система приобретает весьма важное свойство - становится весьма "человеконезависимой", что благоприятно сказывает задач.
Удобство работы.
Если вы проводите за клавиатурой по нескольку часов в день, то это свойство не покажется вам излишним. Качество написания интерфейса продуманность в первую очередь определяют тот момент, когда программа полетит в корзину.
И если речь идет о достаточно дорогом прогр претендующем на такой полет, то к выбору оружия "по руке" стоит отнестись серьезно с самого начала. Как и к проблеме аппаратной совме написано : "PC-совместимый компьютер" - значит так и должно быть для всех "совместимых". То же касается и вопросов наличия внятной д организации поддержки фирмой - производителем. У системы Ward System здесь все безупречно.
Как правило, серьезные фирмы блюдут св рекомендации их клиентов могут стать лучшим аргументом для вашего выбора.
Кстати, думаю, вам будет интересно узнать о том, что фирма - разработчик Ward System готовится провести в самое ближайшее время презе системы. Что ж, большому кораблю, как говорится...
Требования к специалистам, работающим с нейросетями.
Существует две полярные точки зрения: одна - "нейросети доступны только математикам", другая - "нейросети не требуют никаких специал нашем случае финансового применения данной технологии истина лежит где-то посредине. В том смысле, что специалист, занимающийся ф планированием , должен обладать редким на сегодняшний день на российских просторах наборам качеств: хорошо разбираться в заданном с знать и уметь использовать различные методы его анализа, уметь обращаться с программными продуктами, их воплощающими.
При таком п и о результатах применения тех или иных программно-аппаратных систем в вопросах поддержки принятия оперативных решений, если, кон интересует. С другой стороны, серьезные фирмы, поставляющие продукты такого класса, как правило, предоставляют в перечне своих услуг задач - от адаптации программных продуктов под специфику заказчика до создания комплексных систем, и подготовку ваших специалистов курсов до организации системы консультаций и поддержки.
Судя по описанным свойствам, можно оценить систему Ward System как выбор, близкий к оптимальному среди нейронных сетей. Во всяком "цена/функциональные возможности" на горизонте ничего похожего не наблюдается.
Кстати , о цене. Многочисленный опыт применения ра программных продуктов, как удачных, так и "вовсе нет", показывает, что дешевых решений здесь искать не стоит.
Нейросетей существует 2 они объединены в 5 основных групп, все или почти все они в том или ином виде содержатся во всех нейропакетах - от 500-долларового Neui $ 1500000. Результат работы, тем не менее, разный.
Если вооружиться калькулятором (обычным, не "нейро"), то можно без труда выяснить, надежно окупится применение вами того или иного новшества.
