“Высокая технология” пакета ITHINK
Общая сумма кредитных ресурсов доходила до 25 м поступала меньшими порциями). У третьего предприятия сумма полученных ресурсов составила 15 млн. долл. (без учета ср поток для предприятия N3 имел следующий вид: (GRAPH3).
Предприятие N2 получило кредитов даже больше, чем предприятие N1. Однако с точки зрения сроков положение предприя благоприятно.
В распоряжении предприятия N1 в течение всего срока находилось не менее 10 млн.( GRAPH 1).
На следующем этапе сделаем модель "динамической ", т.е. заменим разовый процесс на циклический. Теперь кредитные рес через предприятия, снова вводятся в процесс кредитования. Иными словами "выход" модели при помощи "коннектора" зам
Модель рассчитана на 13 кварталов (39 месяцев). Однако спустя 22 месяца произведен "останов" циклического процесса. К] постепенно полностью выводятся из обращения и возвращаются в банк.
Это необходимо для корректировки данных . Дело прогнозных данных неизбежно накапливается ошибка, которую необходимо периодически корректировать. Ошибка появляі задержек в платежной системе и других сбоев, неизбежных в реальной жизни .
В динамической модели временно свободные средства накапливаются на условном "буферном " счете банка . В результате і возможность сделать определенные аналитические выводы. Кривая количества "избыточных" средств на "буферном" счете вид:
Из графика видно, что начиная с 13 месяца (дату можно установить с точностью до дня) на буферном счете стабильно наход избыточная сумма порядка 8 млн.. Соответственно, аналитики могут сделать вывод об изменении условий кредитования . С' "реинжиниринг" системы кредитования приоритетных клиентов данного банка. ("Шероховатости" графика объясняются неі характером процесса, задержками платежей и "наложением" различных кредитных циклов).
Типичная потоковая модель в системе ITHINK задается следующим образом. В первую очередь задается источник потока. С непрерывную кривую, либо дискретные импульсы определенного размера и с определенным интервалом.
Далее они поступ основных блоков модели. Осуществляется переключение, разделения и функциональные преобразования данных. Система л позволяет организовать управление потоками на основе определенного алгоритма. Так, поток может "направляться" по разл зависимости от его параметров, состояния входных и выходных блоков и других элементов.
Управлять им может и операто] различных средств ввода-вывода данных. На выходе модели - результаты преобразования потока, временные графики его п; показатели блоков, в которых происходило его хранение или переработка.
В ходе решения задач анализа и прогнозирования финансовых и товарных рынков модели выглядят несколько иначе. Факто конъюнктуру имеют непрерывный характер (курс валют, спрос, предложение, цена, банковский процент). Так, при проведеі последовательных конверсионных операций необходимо учесть колебания курсов валют, а также задержки и затраты време результат этих операции?
Для ответа на этот вопрос создается модель в системе ITHINK. Модели этого типа "конструируют нескольких типовых блоков.
Они позволяют определить результаты операции при различных графиках валютных курсов. О вводить данные в виде графика или таблицы. "Ответ" модели ITHINK появляется также в виде графиков и таблиц.
Как уже отмечалось, ITHINK позволяет решать разнообразные задачи. Моделируются процессы ценообразования, динамика предложения, процесс формирования предпочтений и популярные в западной экономической науке "предельные" эффекты "равновесные" цены и пр. Так, возможна специальная модель для анализа реакции различных субъектов финансового рынка изменения конъюнктуры.
Например, падение доходности валютных рынков приводит к перетоку капиталов на рынок ГКО и доходности. Валютный кризис вызывает скачек доходности ГКО.
Гибкий баланс между двумя этими рынками может быть с основе пакета ITHINK.
Рассмотрим общую постановку задачи моделирования конкурентной среды промышленной корпорации. Описание этой зад введение в модель группы основных конкурентов, а также описание рынка сбыта продукции данного типа.
Он зависит от об структурных факторов. На него влияет динамика совокупного спроса и предложения, ценовая политика производителей и т. что задавая определенную стратегию для своего предприятия мы ожидаем получить ответную реакцию со стороны других п результате произойдет некоторое перераспределение рынка.
Формулы, выражающие реакцию на действия конкурентов вводятся в блоки, символизирующие основных субъектов рынка. получается "плавающая" интерактивная картина рыночной конкуренции. Приближенная модель этого типа может быть пос просто.
Более точная - требует глубокой аналитической работы.
В настоящее время пользователям пакета предлагается библиотека моделей, разработанных корпорациями США, а также ря адаптированных для потребностей российских предпринимательских структур. По заказу клиентов могут быть разработаны
1). Моделирование кредитных приоритетов и планирование кредитования группы клиентов". Модель "вырабатывает" гра прогноз финансовых потоков между банком и группой его клиентов. Структура этих потоков видоизменяется в зависимости приоритетов и других условий.
Приоритетность задается как очередность кредитования "по избытку" и "недостатку". Форм сроки, количество), а также количество выделенных банком кредитных ресурсов варьируются. Модель предусматривает пол процентов.
Возможно введение "фактора не возврата" и др. Такая модель может рассматриваться как составная часть более активных операций банка.
Она предназначена для аналитических, плановых, финансовых служб банков и ФПГ, а также бизн банковских учебных заведений.
2).Управление ликвидностью банка". Модель обеспечивает прогнозирование и координацию финансовых потоков банка.
О потоки депозитов, кредитов и размер процентов по ним. На выходе модели-прогноз состояния платежеспособности, структу активов. Она зависит от финансовых потоков, процентов по кредитам и депозитам.
Модель может быть рекомендована как с ТЭО для новых банковских продуктов и подготовки их "пилотных" проектов. Актуальна для анализа "гэпа"- разрыва в крив банка, связанного с изменением платежей по активам и пассивам, "чувствительных" к колебанию банковского процента.
Мо субмоделей, каждая из которых может быть развита в самостоятельную программу.
3) Планирование поток наличности (cash flow) коммерческого банка ". Модель осуществляет прогнозирование отдельных денежного баланса коммерческого банка., позволяет учесть изменения финансовой конъюнктуры и курсов валют.
4). Планирование стратегических партнерств " (модель комплексного обслуживания). Модель включает два субъекта - баі стратегического партнера. Цель модели - определить условия сотрудничества со стратегическим партнером с учетом его кре динамики остатков средств на расчетном счете и других факторов.
Рекомендуется для обоснования позиции на переговорах формирования долгосрочных финансовых проектов.
5). Модель банковских филиалов".
Обеспечивает планирование и прогноз финансовых потоков между филиалами банка, др подразделениями и его центральным офисом. Данные подходы применимы и для планирования операций холдинговой комп базе возможна разработка финансового реинжиниринга коммерческого банка.
"Высокая технология" пакета ITHINK.
Может возникнуть вопрос - нельзя ли добиваться тех же результатов более простым и доступным способом. В простой ситу кредитованием трех предприятий, это, вероятно, возможно.
Однако даже в простейшей ситуации имеется множество комби оптимальную, требуется компьютерная модель. Пакет ITHINK позволяет ввести в нее десятки объектов и сотни взаимосвязе быть заложены весьма сложные логические структуры.
Наиболее широкие возможности пакет предоставляет в области имитационного моделирования различных объектов. Функц предприятия или банка поддается "потоковой" интерпретации. ( На входе объекта - поток доходов, на выходе-поток затрат). современных подходов к моделированию финансового состояния предприятия.
Поток денежных средств (cash flow) - базов финансового планирования. На этой основе делаются модели финансового механизма промышленного предприятия, банка, пр.
Аппарат пакета предоставляет весьма широкие возможности по преобразованию потоков на основании математических, статистических формул.
Финансовые ресурсы банка, зависят от объема и структуры его пассивных и активных операций. Эти показатели могут изме для оценки результатов тех или иных решений. Имитационная модель банка применяется для выявления оптимальной струк операций. Депозитная база банка зависит от количества поступающих депозитов.
Поток депозитов трансформируется в пото финансовых вложений. Варьируя структуру операций банка и основные условия операций можно получить прогноз его дох ликвидности, предупредить ухудшение его финансового состояния.
Аппарат пакета программы позволяет генерировать потоки случайных событий, подчиняющиеся нормальному распределен распределению Пуассона, параметры которых задаются оператором. Он делает возможным моделирование различных аспек связанных с риском. Так, поток банковских депозитов можно представить как случайная стохастическая функция, во много] текущей хозяйственной конъюнктурой.
В итоге модель позволяет определить вероятность случайных "спадов" депозитной б и изменения других показателей конъюнктуры).
Правильная оценка частоты наступления страховых случаев позволяет оптимизировать финансовые показатели страховой к определить размер страховой премии, выявить "узкие места". Закон распределения страховых случаев в различных секторах может быть неодинаков. Его параметры могут изменяться с течением времени.
Все эти процессы могут быть учтены при пр расчетов с помощью системы ITHINK.
Наличие встроенных статистических функций позволяет моделировать различные вероятностные процессы. На этой базе уд вычислительные методы решения задач теории массового обслуживания (ТМО).
Благодаря пакету ITHINK эффективные вы ТМО становятся широкодоступными, поскольку специалисты получают удобный инструмент включения их в свои модели.
Пакет ITHINK предоставляет возможность воспользоваться методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло незаменим при реш управления и технико-экономического проектирования. В частности, он позволяет оценивать интегральные последствия мн влияний. Учитывая случайный характер основных факторов, влияющих на результат, можно оценивать "доверительный инт целевого показателя.
Появляется возможность получать прогнозные данные не только с точки зрения основных альтернатив развития события, но и с учетом случайного "разброса" параметров. Анализ устойчивости проекта в этом случае приобретае "вероятностное" звучание. Такой подход особенно эффективен для планирования деятельности финансовых структур.
Как и планирование колебаний чувствительных к процентной ставке активов и пассивов-одна из ключевых предпосылок устойчив структур. Соответственно, стратегия, гарантирующая с вероятностью в 95% выход в заданные параметры платежеспособнос оптимальной с точки зрения риска.
Колебания "фоновых" показателей конъюнктуры во многом определяют уровень платеж финансовых учреждений.
Система ITHINK позволяет реализовать модель сложного вычислительного процесса . Он может быть представлен в виде гр процедур. Моделированию поддаются процессы, содержащие зависимости в виде дифференциальных уравнений. "Диффере зависимость предстает на экране в виде схемы, в которой один процесс определяет "изменение скорости" другого. Имеется операций с производными. В программе реализовано "цепное правило" производных.
Производные берутся не только от вре модельных переменных. В результате становится возможным моделирование равновесных, а также нестационарных состоян горение и многие другие физико-химические процессы).
Разработчиками программы предусмотрена возможность формирования субмоделей, каждая из которых отрабатывается и т самостоятельно. В этом случае моделируемый объект предстает уже как система состоящая из ряда отдельных модулей. Мо подлежат не отдельные процессы, а поведение всей системы. Взаимосвязи "внутри" нее могут быть организованы с помощь встроенных типовых функций.
Среди них имеются математические, статистические, финансовые , дискретные, логические, временные функции.
Статистические функции обеспечивают реализацию вероятностных подходов - генерацию заданных случайных процессов колебаний параметров и т.д . Математические функции позволяют решать типичные инженерные задачи. Финансовые функ оператора всем современным инструментарием финансовых расчетов.
Циркулирующие в системе финансовые потоки могут убывать в зависимости от устанавливаемых процентов, сроков и других условий. Дискретные функции позволяют моделирс другие дискретные процессы. Специальные функции позволяют "считывать" внутреннюю информацию блоков и передавать системы.
Таким образом , в оборот вводятся специфические параметры типа производительности и времени внутреннего ци для типовых элементов. Тестовые функции облегчают тестирования модели.
Они обеспечивают воспроизведение заданного помощью достигается, например, генерация определенной последовательности импульсов на "входе" модели. Тестовые фун только для тестирования, но и в качестве элементов модели.
Особая группа возможностей пакета ITHINK связана с реализованной в нем концепцией временного цикла. Благодаря време элементов или "частиц" потоков появляется возможность проследить их индивидуальную траекторию и затраты времени в р участках модели. На выходе таких моделей - оптимизация самого важного из факторов производства - затрат времени.
В доп финансовому реинжинирингу появляется возможность структурного реинжениринга - перестройки системы с точки зрения времени.
Некоторые рекомендации начинающему разработчику
С помощью пакета ITHINK создаются модели двух различных типов. Чисто вычислительные модели создаются для решения расчетных задач. Их задача - облегчить вычисления. Они сравнительно просты, быстро перестраиваются и состоят из неболі Такими моделями пользуются брокерские фирмы, биржевые специалисты, отделы валютных операций банков.
Главное пре] моделей в том, что они исключают необходимость создания громоздких электронных таблиц. С помощью ITHINK можно бы доходность различных видов финансовых операций, колебания курсов, ставок и т. д. С разработки вычислительных моделей с пакетом ITHINK.
Более широкими возможностями обладают имитационные модели. Они обеспечивают целостную картину функционировани определенного времени.
Перед разработкой такой модели необходимо продумать ее идею. Рекомендуется произвести разум постановки задачи, исключить второстепенные детали.
Внимание необходимо сконцентрировать на наиболее существенных функционирования системы. Среди разнообразных функций моделируемого объекта выделяются главные. Так, при анализе банк моделируется как источник кредитных ресурсов, а предприятия - как их получатели.
Другие функции пока остаются "з дальнейшем модель может быть расширена. В нее включены не только активные, но и пассивные операции.
Возможно созда детализированных моделей.
Баланс движения денежных средств предприятия на первом этапе может быть представлен двумя потоками финансовых рес выходящим. Более полная финансовая модель может включать 5-10 потоков (доходы от реализации, текущих капиталовлож заработную плату, закупку сырья и компонентов и пр.).
При этом рекомендуется пользоваться субмоделями. Предприятие м представлено одиночным блоком , хотя "внутри" него может находиться субмодель, состоящая из множества блоков.
Несколько слов о первых этапах работы с программой ITHINK. После того, как Вы установили, что средства программы ITH решения актуальных для Вас задач, Вы можете углубить свои представления о работе с программой с помощью специально мы рекомендуем не откладывать первых опытов работы с программой. Техническое описание не воспринимается достаточн оператор сам не приступит к работе с программой.
Итак, изучение технических описаний рекомендуется проводить паралле возможностей модели (тем более, что пакет функционирует весьма наглядно).
Модели формируются путем последовательного усложнения. К ядру модели присоединяются дополнительные блоки. Возмс сначала формируются целостные фрагменты, затем они соединяются "конвекторами" и потоками.
Освоив некоторые элемен можете перейти к формированию достаточно сложных моделей. Ряд моделей последовательно усложняются при помощи "к отдельных блоков и подсистем.
Речь идет о многократном повторении одних и тех же структур.
Несколько слов о начальных этапах работы с пакетом. Рекомендуем сначала "исследовать" свойства отдельных блоков.
Про в них хорошо видны на "приписанных" к ним графиках. Здесь Вы убедитесь, что преобразование данных в блоках происход соразмерно тактовому времени модели.
Операции с потоками данных (или порциями материала) при "обработке" в блоках м определенного времени- не менее минимального шага. тактового времени. Тактовое время - величина переменная.
Она уста соответствующем диалоговом окне. При тактовом интервале 0.25 в цене деления графика ввода- данных умещается 4 такта.
При работе с тактом в 0.1 требуется компьютер с частотой не менее 66HZ.
Потери времени в блоках зависят не столько от шаговой частоты, сколько от выбранного масштаба времени. Он определяет графиков ввода-вывода данных. Поэтому задержка в один такт может означать один день, неделю или даже месяц. Время за и "печи" - переменное.
Оно устанавливается оператором. Управление задержками можно осуществлять специальными функ
Почему это важно? Прежде всего, большинство моделей предусматривают точное определение временных параметров . Зад обеспечить строгое соответствие модельного времени протеканию реального процесса.
Модели ITHINK могут предусматри продолжительный. Установка временных параметров-один из наиболее "тонких" технических моментов работы с пакетом IT следует обратить особое внимание.
Другой важный момент. Единичный дискретный сигнал при переходе из состояния покоя (например, в накопителе) в состоя потоке "развертывается" пропорционально количеству тактовых шагов в цене деления графика ввода данных. При возвраще покоя он вновь "свертывается".
Дискретный сигал передается за два такта модельного времени (шага интегрирования).
Тактовый ша^/DT) в некоторых ситуациях имеет большое значение. Его необходимо либо снять, либо, наоборот, ввести.
Ка описано в Техническом описании. Элемент DT может вызвать существенные затруднения для начинающего разработчика. Т потоков и управление ими во многих случаях требует переключения направления в зависимости от тех или иных параметро Обеспечить "переключение по условию" несложно, благодаря встроенным логическим функциям. Однако особое внимание на параметры сравнения.
Дело в том, как говорилось выше, формат данных в "потоке" и в состоянии покоя различен. Ампли единичного сигнала в потоке в четыре раза больше (при тактовом шаге 0.25 ). Следовательно и сравнивать его надо с соотве поправкой.
Поправка вводится путем условного домножения параметра на символ тактового шага в формуле соответствующего услови выглядеть следующим образом IF{ "поток DT 10} then A else B. Здесь поток сравнивается с 10, хотя на графике ампли соответствующего сигнала равняется 40.
"Снять" тактовый шаг необходимо, когда уровень содержания накопителя является условием его сброса. В соответствии с а принципами программы выход материала в "норме" осуществляется за несколько тактов.
Он выводится определенными пор материал частично выйдет за один такт и содержание накопителя "заморозится" ( так как условие снова будет выполняться) содержания накопителя необходимо осуществить за один такт. Тогда на следующем такте, когда будет проверяться условие пусто.
Для того, чтобы сбросить накопитель "мгновенно" необходимо "снять" тактовый шаг. Это достигается делением пара тактового шага (/DT).
Формула условия тогда выглядит следующим образом. ^{"накопитель" 10} then накопитель''/DT что накопитель полностью сбросится после того, как его уровень превысит 10 единиц. На эти моменты необходимо обратит внимание, так как они могут вызвать затруднения у начинающих разработчиков.
В заключение остается сказать, что программа работает в среде WINDOWS. Консультанты компании "ТОРА-ЦЕНТР" помо проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи пакета ITHINK.
Модели ITHINK могут содержать десятки блоков и сотни взаимосвязей. Они предназначены для управления сложными хоз системами. За более детальной информацией обращайтесь к экспертам компании ТОРА-ЦЕНТР .
Компания Тора-Центр оказывает консультационное содействие по применению пакета и разработке моделей, ориентир потребности конкретных предпринимателей и учреждений. Клиентам предлагается воспользоваться специальной литера компьютерных моделей на базе ITHINK, разработанных экспертами России и США.
Помните, имитационное моделирование-это завтрашний день планирования коммерческих предприятий и разработки дело
