Классификация решений управления рисками
Системный подход в управлении рисками должен развиваться по каждому из названных направлений в отдельности и по всем этим направлениям как единому целому.
Классификация решений управления рисками
Решение является центральным звеном любого управления. Классификация решений по управлению рисками позволяет выделить характерные для них особенности, предусмотреть возможность снижения рисков при принятии решений.
По области принятия могут быть выделены геополитические, внешнеполитические, внутриполитические, экономические, финансовые, технологические, конструкторские,
эксплуатационные риск-решения. Они находятся в системной связи и могут влиять друг на друга.
По месту в процессе управления риском могут быть выделены решения [27]:
риск-целеполагания по выбору целей управления риском - решения, которые в наименьшей мере могут быть исследованы и формализованы. Формальные методы синтеза целей не разработаны;
риск-маркетинга по выбору способов (предупредить, снизить, страховать, поглотить) или инструментов (конструктивные, технологические, финансовые и т.п) управления риском - решения допускают формализацию, в частности, использование функционально-логических методов;
риск-менеджмента по поддержанию баланса в треугольнике люди - ресурсы - цели в процессе достижения поставленных риск-целей при выбранных на этапе риск-маркетинга инструментах управления риском.
В отношении риска и его последствий возможны риск-решения и действия: предупреждение (упразднение), снижение (контроль), страхование, поглощение.
Возможность альтернативных решений ставит перед менеджером задачу оптимизации распределения средств между мероприятиями:
1) по предупреждению риска путем устранения его источника;
2) по снижению риска посредством уменьшения интенсивности поражающих факторов или уязвимости объектов, которые могут подвергнуться воздействию поражающих факторов;
3) по возмещению ущерба (последствий) риска.
Снижение риска возможно посредством повышения надежности товаров и систем, снижения возможной интенсивности поражающих факторов повышения защищенности объектов по отношению к воздействию
Снижение риска возможно:
на этапе планирования операции или проектирования образцов - введением дополнительных элементов и мер;
на этапе принятия решений - использованием соответствующих критериев оценки эффективности решения, например, критериев Вальда (рассчитывай на худшее) или Седвиджа (рассчитывай на лучшее) или критерия, при котором показатель риска ограничен по величине (при этом альтернативы, не удовлетворяющие ограничению на риск, не рассматриваются);
на этапе выполнения операции и эксплуатации технических систем - посредством строгого соблюдения и контроля режимов эксплуатации.
В рамках каждого из направлений принимаемые меры будут иметь различное отношение эффективности (снижения вероятности недопустимого ущерба) к затратам на их обеспечение, что связано с расходами и требует их увеличения при росте сложности систем. Поэтому в определенных условиях экономически может оказаться более целесообразно расходовать денежные средства не на предупреждение или снижение риска, а на возмещение возможного ущерба.
В последнем случае используют механизм страхования.
Если в процессе подготовки решения будет выяснено, что меры по снижению риска малоэффективны и дороги одновременно, то может оказаться экономически более целесообразно застраховать свои действия. При этом ставится задача не предотвращения, а возмещения ущерба [42].
В соответствии с подходами в менеджменте можно выделить риск-решения традиционного, системного, ситуационного, социально-этичного менеджмента.
По прогнозной эффективности в управлении рисками можно выделить: ординарные, синергические и асинергические варианты решений и систем.
Ординарные варианты риск-решений это такие варианты решений, при которых эффективность расходования ресурсов на единицу полученного эффекта при управлении риском соответствует нормам и нормативам, принятым для рассматриваемой отрасли, вида деятельности.
Синергические варианты риск-решений это варианты решений, при принятии которых эффективность расходования ресурсов при управлении рисками резко возрастает, т.е. эффект носит явно выраженный непропорционально возрастающий характер.
Синергические решения появляются при разработке новых безопасных технологий, поиске и устранении или защите наиболее уязвимых мест, конструировании оригинальных устройств и др.
Поскольку синергический эффект в управлении рисками в любом случае в конце концов выражают в денежной форме, то синергический эффект технологий, организации труда и т.п. обнаруживается в финансовой сфере.
В финансовом менеджменте синергический эффект управленческого решения называют эффектом рычага или левереджем. Показатель синергии управленческого решения может включаться в состав критерия оценки эффективности, в частности, как дополнительный параметр эффекта [26].
Асинергическими [27] принято называть варианты решений, не позволяющие получить нормативный эффект от инвестированных в управление рисками средств. В числе наиболее частых причин таких решений можно назвать: запаздывание при исполнении решения, отсутствие необходимых ресурсов, отсутствие организации, мотивации, порождаемых решениями конфликтов и др.
Среди ординарных могут быть выделены следующие типы вариантов систем и решений:
неэффективный, не позволяющий решить риск-проблему;
рациональный, позволяющий решить риск- проблему;
оптимальный - вариант, позволяющий решить риск-проблему наилучшим в определенном критерием смысле образом или построить наилучшую систему в определенном критерием смысле.
По степени важности учета временных ограничений на разработку, принятие и исполнение риск-решений выделяют системы, работающие в реальном масштаба времени такие системы, в которых решения принимаются и реализуются достаточно быстро, чтобы контролировать и управлять объектом, в том числе и при возникновении нештатных ситуаций управления, принятии кризисных решений. Вопрос учета динамики объекта управления при оценке периода времени, имеющегося на подготовку, принятие и исполнение решения, является одним из центральных при проектировании таких систем.
Кризисным решением можно назвать решение, принимаемое в момент, соответствующий моменту перехода объекта управления в область неуправляемых или недопустимых состояний. Управление рисками занимает особое место в инвестиционных решениях.
Причины, обуславливающие необходимость экономических инвестиций, - это обновление материально-техни-ческой базы, наращивание объемов производственной деятельности, освоение новых видов деятельности.
На принятие решения по инвестированию влияют следующие факторы: вид инвестиций; стоимость инвестиционного проекта; множественность доступных проектов; ограниченность финансовых ресурсов; риск принятия решения и другие условия и обстоятельства.
Для управления рисками в процессе инвестиционной деятельности часто используется диверсификация распределение инвестиций, а следовательно, и рисков между несколькими объектами, для которых характерны различные по своей физической природе и времени проявления риски. Возможны пространственная и временная оптимизация распределения инвестиций.
Пространственная оптимизация распределения инвестиций - это такая оптимизация, при которой общая сумма финансовых ресурсов на конкретный период ограничена сверху. Имеется несколько взаимно независимых инвестиционных проектов, каждый из которых характеризуется различными по своей природе, интенсивности, времени проявления рисками. Требуется составить инвестиционный портфель, максимизирующий суммарно возможный прирост капитала с учетом ограничения на средний (по сегментам рынка) по портфелю риск.
Такие задачи присущи холдингам.
Временная оптимизация распределения инвестиций это такая оптимизация, при которой общая сумма финансовых ресурсов, доступная для финансирования в планируемом году, ограничена сверху. Имеется несколько доступных независимых инвестиционных проектов, которые не могут быть реализованы в планируемом году одновременно. Однако в следующем году оставшиеся проекты либо их части могут быть реализованы. Требуется оптимально распределить проекты по годам с учетом эффективности инвестиций, располагаемых ресурсов, средних по времени рисков.
Такие задачи более свойственны финансово-промышленным группам.
Выделяют следующие объекты инвестирования:
основные средства и нематериальные активы;
финансовые инвестиции в ценных бумагах;
финансовые инвестиции в депозитные вклады.
Финансовые инвестиции означают приобретение активов в форме ценных бумаг для извлечения прибыли при нормальном для данного вида инвестиций риске.
Поскольку все финансовые инвестиции различаются по уровню доходности и риска, то любая новая инвестиция должна анализироваться с позиции ее влияния на изменение доходности и риска инвестиционного портфеля в целом. Их возможное сочетание в портфеле усредняет эти количественные характеристики.
Существует портфельная теория - это теория финансовых инвестиций, в рамках которой с помощью статистических методов осуществляется наиболее выгодное распределение риска портфеля ценных бумаг и оценка прибыли.
Во многих фирмах для управления рисками становится обыденной практика дифференциации права принятия решений инвестиционного характера, т.е. ограничивается (устанавливается лимит) максимальная величина инвестиций, в рамках которой тот или иной руководитель может принимать самостоятельно решения. Одним из критериев при выборе инвестиционных проектов является фактор риска, их физическая природа и распределение во времени.
Типовые алгоритмы риск-решений
Согласно теории алгоритмов, алгоритм - это точное предписание, определяющее процесс преобразования информации [16].
Алгоритм разработки решений - это логическая последовательность операций по разработке
управленческого решения.
В любой системе разрабатываются и реализуют два типа решений:
- алгоритмизированные решения решения с четко определенными последовательностью, сроками выполнения составляющих действий и определенной ответственностью за их выполнение. Только такие решения могут быть реализованы в бюрократической организации и в автоматическом режиме системы управления;
- размытые решения плохо структурированные по составляющим действиям или(и) срокам их выполнения решения, в которых не произведено однозначное распределение обязанностей и(или) ответственности за реализацию действий, составляющих решения. Такие решения чаще выполняют в индивидуалистской организации и автоматизированной системе управления.
По признаку и характеру учета или не учета изменения условий реализации риск-решений могут быть выделены:
гибкие системы, алгоритмы реализации решения, в которых заранее, уже при их разработке, предусматривают различные варианты действий в зависимости от складывающихся условий;
системы с жестким алгоритмом принятия и исполнения решения, имеющие единственный вариант реализации при любых условиях и состоянии субъектов и объектов управления.
Если проблема хорошо структурирована на основе предметной и статистической информации, то возможно применение запрограммированных решений. Тогда методические особенности различных типов менеджмента находят отражение при разработке алгоритмов подготовки и принятия риск-решений.
Разработка специальных алгоритмов принятия риск-решений может обеспечить необходимый уровень качества организационных решений, снизить роль субъективных факторов. Очень важно, что это может ускорить процесс управления рисками.
Вообще говоря, для каждой из типичных для организации риск-проблем может разрабатываться конкретный алгоритм принятия решений. Вместе с тем, представляется возможной разработка алгоритма принятия риск-решений для различных типов менеджмента.
- Алгоритм принятия риск-решений при традиционном менеджменте может включать следующие операции [16]:
обнаружение риск-проблемы;
сбор информации об источниках, особенностях вредных факторов, уязвимости объекта риска, порожденных воздействием вредных факторах последствиях и ущербах;
отображение этой информации в удобном для анализа виде;
анализ этой информации о рисках, уязвимости объекта, возможной тяжести ущерба;
определение целей управления при решении риск-про-блемы;
идентификация риск-проблемы, с ранее практически имевшей место;
изучение применявшихся при этом приемов управления рисками и их последствий;
выбор варианта действий на основании аналогии и здравого смысла.
- Алгоритм принятия решений при системном риск-менеджменте может включать следующие операции [16]:
контроль и обнаружение риск-проблемы;
сбор информации;
отображение информации в удобном для анализа виде;
анализ информации о рисках в системе;
исследование соотношений рисков отдельных элементов системы;
исследование соотношений рисков различной физической природы;
исследование соотношений частоты и тяжести рисков отдельных элементов;
генерация перечня возможных управляющих воздействий по отношению к каждому из рисков каждого элемента системы и прогноз эффективности этих воздействий для более высокого иерархического уровня - уровня системы;
оценка и верификация вариантов решений;
принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, контроль выполнения решений.
- Алгоритм принятия решений при ситуационном риск-менеджменте может включать следующие операции:
обнаружение (контроль) риск-проблемы;
сбор информации о рисках, вредных факторах, уязвимости в конкретной ситуации;
отображение информации в удобном для анализа виде;
анализ информации о рисках ситуации (источники, объекты риска; возможные управляющие воздействия; прогноз их эффективности);
диагностика проблемы и ранжирование рисков ситуации;
определение целей управления риском в конкретной ситуации с учетом располагаемых ресурсов;
разработка критерия оценки эффективности управления рисками в конкретной ситуации;
верификация и оценка вариантов риск-решений;
принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, контроль выполнения решений.
Алгоритм принятия решений при социально-этическом менеджменте [16]. Суть этого типа менеджмента в недопущении катастрофического воздействия на объекты и субъекты менеджмента. Один из возможных вариантов такого специального алгоритма принятия риск-решений включает:
сбор информации относительно: источников риска, их физической природы, частоты, состояния и уязвимости объекта управления, располагаемых управляющих воздействий, параметров недопустимых состояний объекта управления;
анализ этой информации;
диагностика риск-проблемы;
определение целей управления при решении проблемы;
разработка критерия оценки катастрофического (недопустимого) состояния;
разработка критерия оценки эффективности управления рисками;
генерация перечня возможных управляющих риском воздействий;
прогноз последствий каждого из управляющих риском воздействий;
оценка того, являются ли допустимыми последствия при каждом из располагаемых воздействий;
если последствия управляющего риском воздействия не являются допустимыми, то такое воздействие исключается из множества рассматриваемых;
если последствия управляющего риском воздействия признаны допустимыми, то оно относится к множеству рассматриваемых управляющих воздействий;
разрабатывается критерий оптимальности принимаемого решения по управлению риском;
верификация и оценка вариантов решений;
из множества рассматриваемых решений выбирают наилучшее в соответствии с принятым критерием оптимальности;
оформляют принятое решение;
доводят принятое решение до исполнителей или соответствующих органов управления;
исполняют решение;
контролируют, изменяются ли, и если изменяются, то насколько критически, параметры недопустимых состояний объекта управления;
если имеет место критическое изменение параметров недопустимых состояний объекта, то возвращаются к реализации первого пункта настоящего алгоритма.
Поскольку морально-этический (японский) менеджмент применяется по отношению к персоналу, то алгоритм принятия риск - решений при таком менеджменте здесь не рассматривается.
- Алгоритм принятия решений при стабилизационном риск-менеджменте может включать следующие операции:
обнаружение риск-проблемы;
сбор информации об изменении параметров риска;
исследование динамики изменения состава и величин параметров риска объекта управления;
оценка времени, имеющегося в распоряжении, на выполнение операций управления риском (т.е. времени, в течение которого объект управления еще будет находиться в управляемом состоянии, с вероятностью не менее заданной);
распределение времени на операции подготовки, принятия и исполнения решений с целью обеспечения риска объекта управления на приемлемом уровне с вероятностью не менее заданной;
системный анализ информации о рисках;
диагностика риск-проблемы;
определение целей управления риском при решении проблемы;
генерация перечня возможных управляющих риском воздействий;
прогноз последствий (ухудшение или улучшение риск-ситуации) при их применении;
определение рациональной интенсивности управляющих риском воздействий, обеспечивающих нужную тенденцию изменения риска;
принятие, оформление, доведение до исполнителей, контроль выполнения и времени выполнения решений.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПА МЕНЕДЖМЕНТА ЭТИ АЛГОРИТМЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКОЙ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ
2.2.1 Анализ рисков
Первым актом управления риском несомненно является осознание субъектом проблемы риска. При этом под риск-проблемой понимается недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.
Конкретные параметры недопустимо большого рассогласования между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска могут определяться реальным уровнем возможностей предприятия или индивидуума по удовлетворению существующих потребностей, а также их шкалой ценностей.
Для обеспечения системного подхода в управлении риском анализ тоже должен быть системным. При таком анализе риски исследуют в их взаимной связи с учетом вероятности и особенностей проявления конкретного риска.
Анализ и оценка являются начальными этапами и информационной базой управления риском. Методика оценки риска, естественно, зависит от вида и физической сущности риска [16].
Поэтому краеугольным камнем анализа, оценки, управления риском считают концепцию разделения риска.
В настоящее время риск исследуется по следующим направлениям:
1) исследование рисковых аспектов природных явлений;
2) управленческая деятельность;
3) коммерческая деятельность;
4) финансовая инвестиционная деятельность;
5) принятие технических и технологических решений;
6) биржевая игра;
7) извлечение прибыли и др.
Для коммерческих, финансовых, конкурентных, естественно-природных рисков методики анализа и оценки риска будут различны.
Например, при оценке и прогнозировании естественных природных рисков используют статистические данные многолетних наблюдений.
Если предприниматель или собственник не владеет научными методами и практическими навыками управления риском, то возрастает вероятность авантюрных, волюнтаристских решений или методов их реализации.
Очевидно, что знание подходов к анализу проблем риска и его оценки практически необходимо каждому собственнику и менеджеру.
Для оценки риска используют различные методы [27].
При проведении общесистемного анализа риска и выработки управляющих воздействий может быть рекомендован известный метод морфологического анализа. Преимущество данного метода состоит в том, что он осуществим при наличии малого объема информации по изучаемой проблеме.
Представляется возможным использовать этот метод при изучении рисков, связанных с открытием новых рынков, формированием новых потребностей, т.е. во всех отраслях экономики при отсутствии аналогов, высоком риске.
Морфологический подход представляет собой упорядоченный способ рассмотрения предмета и получения систематизированной информации по всем возможным решениям изучаемой проблемы.
В процессе анализа все объекты разбиваются на группы, каждая из которых подвергается тщательному изучению. Такой подход позволяет накапливать данные для последующих исследований.
Морфологический подход связан со структурными взаимосвязями между объектами, явлениями и концепциями.
Одним из принципиальных аспектов такого анализа является всеобщность, которая предполагает использование полной совокупности знаний об объекте.
Основной принцип морфологического анализа не позволяет исключать из рассмотрения, отбрасывать объекты и процессы, источники риска без предварительного исчерпывающего анализа. Поэтому необходимо полное отсутствие какого-либо предварительного суждения.
Метод морфологического анализа включает следующие этапы:
- 1 Точная формулировка риск-проблемы.
- 2 Тщательный анализ всех параметров, важных с точки зрения решения данной проблемы риска.
- 3 Построение морфологического ящика, потенциально содержащего все решения. Такой ящик является многомерным пространством.
Если проблема решена, то каждое отделение такого ящика будет содержать только одно возможное решение, либо вообще не будет его иметь.
Появление двух и более решений в одном отделении указывает, что не все параметры были учтены или введены в систему, поэтому производится поиск упущенных параметров.
- 4 Морфологический ящик строится в виде дерева или матрицы, в клетках которой помещены соответствующие параметры. Последовательное соединение одного такого параметра первого уровня с одним из параметров последующих уровней представляет собой одно из возможных решений проблемы. Общее число возможных решений равно произведению чисел параметров, взятых по строкам.
Так как часть решений практически неосуществима, действительное число решений будет несколько меньшим. На основе такого набора общих характеристик объекта можно путем перестановок и различных сочетаний выработать вероятностные характеристики, которые не существуют, но могут существовать.
- 5 Изучение всех полученных решений, с точки зрения их функциональной ценности, -следующий наиболее сложный этап. При поставленных целях эффективность различных решений может представляться графически в форме так называемых топологических характеристических карт.
Формальных методов для определения функциональной ценности различных решений нет.
- 6 Выбор наиболее желательных конкретных решений и их реализация.
Таким образом, в результате морфологического анализа вырабатывается новая информация об изучаемом объекте и присущих ему рисках, вырабатываются возможные альтернативы управления риском для каждой составной части риск-проблемы.
После изучения рисков необходимо их оценить. В страховой практике наиболее известны методы: индивидуальных оценок; средних величин и процентов.
Метод индивидуальных оценок применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска (например, в силу уникальности проекта). В этом случае страховщик вынужден делать оценку, отражающую его профессиональный опыт и субъективный взгляд.
Для метода средних величин характерно, что отдельные рисковые группы разделяются на подгруппы. При этом создается аналитическая база для определения размера компенсации по рисковым признакам (например, сегменту рынка, балансовой стоимости объекта страхования и т.д.).
Метод процентов представляет совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе в зависимости от возможных положительных или отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и надбавки выражаются в процентах от среднего
рискового типа.
Имеет свою специфику и оценки риска, возникающего при применении конкретных технических устройств.
