Опционные стратегии 4

Использование моделей « реальных опционов» при оценке эффективности инвестиционных проектов - А.Ю. Сысоев
Метод дисконтирования денежных потоков — метод приведенной чистой стоимости (NPV), — широко распространенный на практике по сей день, стал впервые подвергаться критике в середине 70-х годов. Его очевидным недостатком является статичность, «консервативность» рассматриваемой инвестиционной ситуации

Применение инвесторами методов финансовой инженерии на рынке опционов - Г.А. Агасандян
Исследуется поведение инвестора на рынке опционов со своими взглядами на вероятностные свойства рынка. Показывается, что применение инвестором стандартного критерия VaR (допустимых потерь) для построения "оптимального" для него инструмента может быть чревато нежелательными для него эффектами.

Опционные стратегии - Д. В. Славников
Опционы позволяют инвесторам формировать различные стратегии. Простейшими из них являются сочетания опционов и акций. Инвестор прибегает к ним в целях хеджирования своей позиции по акциям. Рассмотрим последовательно возможные варианты.



Содержание раздела

---