Фролова С. - Все торговые системы имеют опасные моменты
В данном вопросе хотелось бы обратить внимание на то, что на текущий момент имеются тысячи торговых систем, если не десятки тысяч, которые в той или иной мере работали и приносили некую прибыль своим создателям. Но, спустя некоторое время, все они превращались в мусор, пользы от которого не то, что не было, но и даже был вред.
О торговых системах на международном валютном рынке Forex мы начинаем узнавать из книг, потом от других трейдеров, а после и сами начинаем что-то выдумывать. Странно, что очень важным вопросом задается не каждый. Почему все известные нам системы торговли не приносят прибыль? Речь, конечно же, ведется не о сиюминутной прибыли.
На рынке Forex мы работаем с активами - валюта, а поэтому должна быть постоянная динамика роста для заработка, иначе, при качелях туда сюда, трейдер в лучшем случае будет в безубытке, а то и в минусе можно сидеть. Нередко, анализируя работу управляющих трейдеров, с опытом работы от трех и более лет, можно заметить такую закономерность. При торговле каждый из таких трейдеров бывает в глубокой просадке по счету. У одних это случается с периодичностью один раз в три месяца, у других один раз в два - три года.
И причем, что самое удивительное, что чем дольше просадки не было, тем она более серьезная в процентном эквиваленте. И дело все не в неопытности трейдеров и не в торговой системе. Вся проблема кроется в вероятности, так как сто процентов хорошо - не бывает. Трейдеры поопытнее, учитывают эти самые циклы просадок и знают, что при этом делать.
А те, кто не учитывает этот фактор, обычно говорят следующее: ''Рынок изменился, поэтому моя торговая система дала сбой''. Рынок никогда и не следовал какому-то либо шаблону он всегда творчески меняется и может так меняться даже внутри дня, если работать по минуткам. Часто трейдеры говорят, что торговые индикаторы перестают работать при сильных фундаментальных изменениях, когда рыночная цена рисует безоткатные движения в несколько сот пунктов, но на самом деле индикаторы никогда и не работали на сто процентов, они даже в спокойном рынке ведут себя по-разному изо дня в день.
Но есть одно самое великое заблуждение, которое допускают трейдеры рынка Forex, и заключается оно в том, что практически все трейдеры считают что история, по которой в том числе и индикаторы показывают свои значения, является действительным отображением поведения рынка, как в прошлом, так и в будущем. Личная практика показала мне, что за такие ошибки, можно очень дорого заплатить. Не стоит думать, что эта или иная ситуация всегда отрабатывалась, она отрабатывалась в прошлом, что не дает гарантий на такой же сценарий в будущем.
Ведь именно в таких ситуациях и теряют свои капиталы как раз не новички, а опытные трейдеры. Достаточно лишь просмотреть внимательно историю, и Вы всегда увидите в ней различного рода закономерности, которые конечно покажутся Вам просто гениальными и благодаря которым деньги начнут литься рекой в Ваши карманы. И в тот момент, когда Вы начнете видеть своё будущее не только на завтра, ожидайте проблем, они всегда приходят неожиданно.
Это не какие-то страшные рассказы - это горький опыт. Для того, чтобы этого избежать, Вам необходимы математические расчеты в соотношении прибыль/риски, в противном случае убытки всегда будут больше заработанной прибыли. В данном вопросе о возникновении форс мажорных ситуаций в торговле, стоит обратить внимание на их цикличность, не стоит тестировать систему на реальном счете, Вы не сможете подбирать там параметры, так как прибыль (рост депозита) постепенно станет Вашей первичной задачей на данном счете. Стоит писать автоматические торговые системы по данным алгоритмам их тестирования, но не автоматической работы.
Таким образом, Вы сможете выявить самые грубые просчеты в Вашей торговой системе, а детали уже доработать вручную. Данный шаг сэкономит Вам массу времени.
Сейчас постараюсь описать несколько методов, которые применялись мной для решения форс мажорных ситуаций. Благодаря тому, что я знал цикличность возникновения опасных ситуаций, я всегда мог повысить торговые объемы сразу же после возникновения такой ситуации, так же после получения нескольких профитов, после опасной ситуации, торговый объем уменьшался, дабы уменьшить риски связанные с повышением вероятности скорого возникновения новой опасной ситуации.
Таким образом, удавалось сбалансировать соотношение прибыль/потери.
Другой способ является более сложным математически. Для варьирования этих самых соотношений добавляется еще две переменные стоп лоссы и тейк профиты.
Здесь нужно подбирать параметры только в советниках иначе у Вас уйдут годы, только на тестирование данного метода управления капиталом. Именно в этом и есть проблема, что тесты мы проводим по истории, которая была, но не факт что она повторится или не будет иной, которой еще никогда не было, именно это и приводит нас к глобальному поражению в битве на финансовых рынках.
