Ингленд В. - Время деиствии
Волкер Ингленд является автором и инструктором компании DailyFX, и специализируется на краткосрочных торговых стратегиях для рынка форекс и CFD. Он получил классическое базовое образование и имеет диплом по экономике и финансам Государственного университета Техаса.
Его опыт торговли на различных финансовых рынках составляет уже более двенадцати лет.
Диаграмма 3. Определение торгового диапазона.
В данной статье мы обсудим следующие темы:
- наиболее подходящие торговые сессии для торговли на ценовых прорывах;
- идентификация диапазона открытия нью-йоркской сессии;
- планирование входов с использованием связанных ордеров.
Торговля на ценовых прорывах может быть очень выгодной в течение периодов повышенной изменчивости. Однако, иногда бывает трудно предугадать такую изменчивость и иметь готовую стратегию к тому моменту, когда это происходит! Чтобы упростить этот процесс, мы в продолжение нашей серии статей, посвященных рыночным стратегиям, рассмотрим стратегию торговли на ценовых прорывах ORB-10.
Итак, давайте начнем.
Торговые сессии
Ключом к торговле по стратегии ценового прорыва ORB-10 является выделение нью-йоркской сессии! Нью-йоркская сессия начинается в 8.00 и заканчивается в 16.00 EST, как показано на схеме выше.
Начало этой сессии, как правило, отмечается увеличением ликвидности из-за ее наложения на лондонскую сессию, наряду с повышенной изменчивостью, вызванной важными новостными событиями, которые происходят в течение этого времени. Оба этих условия могут сделать нью-йоркскую сессию наиболее подходящей для торговли на ценовых прорывах.
В то время, как трейдеры могут отметить соответствующее время у себя на графике самостоятельно, есть
Диаграмма 2. Выделение торговых сессий.
и специальные приложения, чтобы автоматизировать этот процесс. Например, на диаграмме ниже показано как работает подобное приложение. Как мы видим, оно выделяет каждую торговую сессию - нью-йоркская сессия отмечена красным цветом.
Для этой стратегии мы используем часовой график, на котором и будем определять точки входа, используя данное приложение.
Планирование сделки
Для стратегии ORB-10 мы будем смотреть закрытие первого часового бара нью-йоркской торговой сессии. Это означает, что, когда свеча закрывается в 9.00 EST, мы определим текущий максимум и минимум сессии на текущий момент. Отметив эти точки, мы можем начать планировать вход в рынок.
Стратегия ценового прорыва ORB-10 предусматривает использование связанных ордеров, как в стратегии SRTS (см. в прошлых выпусках журнала). Однако, ордера будут размещены, чтобы войти в рынок на ценовом прорыве, в противоположность торговле в диапазоне.
Это означает, что ордер на покупку должен быть размещен выше максимума диапазона, а ордер на продажу должен быть размещен ниже минимума диапазона.
На диаграмме ниже мы видим пример дневного диапазона для валютной пары EUR/USD. В данный момент максимум торговой сессия для EUR/USD находится на отметке 1.13875, в то время как минимум расположен на уровне 1.13674. В соответствии со стратегией, мы должны запланировать вход в рынок - на расстоянии 10% дневного значения ATR от этих уровней.
Произведя соответствующие вычисления, трейдеры могут разместить соответствующие ордера на вход, чтобы покупать выше текущего максимума или продавать ниже текущего минимума. Как только этот шаг сделан, пришло время запланировать стоп-ордера для защиты от потерь и лимит-ордера для фиксации прибыли.
Размещение стоп-ордеров
Трейдеры всегда должны иметь план по управлению своими позициями. В случае ложного прорыва, мы хотели бы выйти из рынка настолько быстро, насколько возможно. Для стратегии ценового прорыва ORB-10 мы вновь обратимся к Истинному среднему диапазону (ATR) для этой задачи. Расстояние до стоп-ордера вычисляется путем взятия 25%-го значения от величины ATR.
Это расстояние вычитается из цены входа на покупку или добавляется к цене ордера на продажу.
Наконец, когда дело доходит до определения цели по прибыли, трейдеры могут использовать 50% от текущего значения дневного ATR. Это означает, что ваш лимит-ордер подразумевает вдвое большую прибыль относительно возможной потери.
Например, если сделка предусматривает 29 пунктов до стоп-ордера, то минимальная цель по прибыли составит 58 пунктов.
Диаграмма 4. Управление сделкой.
Заключение
Стратегия торговли на ценовом прорыве ORB-10 основана на прорыве торгового диапазона открытия нью-йоркской сессии и включена в нашу серию статей, посвященных рыночным стратегиям.
