Бьюки Д. - Trading Solutions 3.0 версия для работы в реальном времени
Использование нейронных сетей, как и любо го другого типа искус ственного интеллекта, в техническом анализе может быть весьма сложным. Объяснить подход, использующий исторические данные для изучения идентификации надежных торговых возможностей - задача нелегкая.
Однако TradingSolutions 3.0 делает такого рода моделирование более удобным для пользователя за счет подробных учебных видеоматериалов, объясняющих технические приемы анализа и связывающих их с традиционными возможностями обратного тестирования систем на основе установленных правил. Эта гибкость позволяет использовать любой подход для нахождения и сочетания торговых идей в сложных тор-говых системах.
Программа включает также такие стандартные функции, Как окна котировок, графики, таблицы, инструменты для создания формул и уведомления, а также менеджер данных, позволяющий пользователям импортировать электронную информацию практически любого типа (т.е. акции, фьючерсы, иены валки, экономические данные).
ТradrngSolurions отнюдь нe черный ящик - можно просматривать и изменять правила ее нейронных сетей, и, кроме того, она включает предохранители против чрезмерной оптимизации.
TradingSolutions отнюдь не идеальная программа -интеграция ею исторических данных и данных в режиме реального времени весьма неуклюжа.
TradingSolutions 3.0(версия для работы в режиме реального времени)программа для анализа данных и построения графиков, использующая нейронные сети один из типов искусственного интеллекта - цля производства торговых сигналов и предсказания цен актива.
для трейдеров акций, фьючерсов и валют, для средних и продвинутых пользователей.
NewoDimensionвсеобъемлющая программа для анализа и построения графиков, может создавать и тестировать системы, используя либо технологии нейронных сетей, либо традиционные правила входа и выхода, а также сочетает оба подхода для создания уникальных сигналов покупки и продажи. Вся методология обратного тестирования может настраиваться под пользователя. Ценовые данные легко импортируются в разных форматах.
Настраиваемые индикаторы и значения формул могут отображаться на графике в котировочном окне или в электронной таблице.
одновременная работа с историческими данными и данными в режиме реального времени может быть несколько неудобной. Стили графиков имеют ограничения, а интервалы внутридневных графиков можно устанавливать только с шагом в одну минуту (т.е. нет тиковых графиков).
Отсутствуют инструменты цля черчения уровня II, а также окна времени и продаж.
РАСКЛАДКА КОТИРОВОЧНОЕ ОКНО УВЕДОМЛЕНИЯ И ГРАФИК
Базовая раскладка TrangSokitions включает Вид Портфеля (слева), представляющий собой котировочное окно цен различных символов, торговых сигналов и статистики результатов; окно уведомлений (ниже); и графики (справа). Каждое окно можно изменять по размеру и по-разному модифицировать.
Концепция полей
Каждый тип данных, импортируемых в Trading-Solutions, содержится в отдельном поле, или переменной. Аналогичным образом, каждый индикатор, формула, уведомление или торговый сигнал, рассчитываемый TradingSolutions, хранится в отдельном поле.
Вы можете вывести его В Котировочных окнах или таблицах, нанести на графики или использовать как строительный блок для болееСЛОЖНЫХ ЗЭДаЧ.
Например, если вы импортируете дневные ценовые данные SP 500 за 10 лет, то каждый столбец (дата, открытие, максимум, минимум, закрытие! становится полем. Вы можете рассчитать 10- и 30-дневные простые скользящие средние в двух дополнительных по-
ЛЯХ и Использовать их Как основу торговой системы, генерирующей сигналы покупки и продажи, когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную.
Когда TradingSolutions осуществляет обратное тестирование этих правил на исторических данных, она сохраняет получившиеся торговые сигналы как значения (т.е. 1 - покупка или продажа, 0 - нет сделки) в седьмом поле.
Когда эти поля рассчитываются, они могут служить вводными для более сложного анализа. Хотя такие системы пересечения можно применять самостоятельно, их сигналы можно использовать и для подтверждения другой системы или как несколько голосов в кумулятивной, или многосигнальной, системе. TradingSolutions использует данные в реальном времени от eSignal (здесь описывается) или IQFeed
ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ
Вы можете выводить на график поля, которые представляют собой переменные, содержащие ценовые данные, значения индикаторов и торговые сигналы, или просматривать их как столбцы в электронной таблице. График непрерывного фьючерса сырой нефти на рисунке показывает десятки сигналов покупки и продажи, которые сгенерировала модель нейронной сети на основе дневных цен и их 10-дневного стандартного отклонения (ниже).
Таблица показывает дневное значение каждого поля.
Программа может легко импортировать файлы в формате MetaStock или стандартные текстовые файлы. TradtngSoIutions также включает обновления EOD В свою бесплатную систему обслуживания программного обеспечения (Solution Service).
Она дает исторические ценовые данные и модели нейронных сетей для 10 акций - что является неплохим почином для новичков.
Мощные возможности импортирования программы позволяют вам использовать бесплатные ценовые данные любого типа (т.е. по акциям, взаимным фондам, фьючерсам или валютам) с различных вебсайтов - Yahoo! Finance.
MSN MoneyCeniral или Oanda.
Эта функция может также использовать любые данные, основанные на датах, т.е. можно задействовать экономическую базу данных Федеральной резервной системы (FRED) для анализа процентных ставок и даже изучать ключевые экономические индикаторы, публикуемые государственными учреждениями: ВВП, данные о динамике несельскохозяйственных рабочих мест и т.п.
Вы можете экспортировать все поля программы в текстовой файл и даже определять его диапазон дат.
Свойства нейронной сети
Оптимальный сигнал и нейронно-сетевое моделирование. Чтобы построить торговую систему, основанную на нейронных сетях, вы должны сначала создать поле оптимального сигнала.
Эго поле сканирует исторические ценовые данные актива с целью нахождения точек покупки и продажи, которые давали наивысшую прибыль при наименьшем проседании, основываясь на торговом стиле или определенных точках стоп-лосса, проскальэывании/комиссионных и нескольких установках оптимизации.
Оптимальный сигнал использует для создания идеальных сделок предварительно установленный размер минимальной прибыли на сделку (например, 5%) на определенное число баров вперед. Хотя вы можете построить оптимальный сигнал на графике, но сможете использовать его непосредственно для торговли, потому что он по своей природе направлен в будущее.
Вместо этого TradingSolutiotis использует оптимальный сигнал ценной бумаги для того, чтобы тре-нировэть свои нейронные сети и учить их создавать торговые сигналы более общего характера, основывающиеся также на других переменных, таких как скользящие средние, стандартное отклонение или цена более широкого индекса, который может вести себя сходно с ценой данной ценной бумага. Нахождение правильных вводных, или переменных, для каждой модели является важным шагом в повышении эффективности окончательных сигналов.
Например, чтобы создать разумную модель оптимального сигнала Microsoft, вы можете также включить ценовые данные индекса Nasdaq 100 или индекс относительной силы (RSI) MSFT, чтобы помочь нейронным сетям производить прибыльный сигнал.
Как и традиционные, или основанные на правилах, обратные тесты, моделирование TradingSolutions использует исторические данные для тестирования и оптимизации торговых сигналов, но разбивает набор данных на три различные секции.
Подготовительная - нейронные сети анализируют исторические цены и любые другие вводные данные, корректируют схему взвешивании и выдают значения сигналов,
Перекрестная проверка - обеспечение того, что параметры нейронных сетей дают хорошие общие сигналы.
Тестирование - направленный в будущее тест неиспользованных данных.
Окончательным результатом является пригодный для торговли сигнал, сохраняемый в отдельном поле со значением от -I до I, которое представляет его силу (т.е. открывать длинную позицию = 0.50 и выше, продавать в короткую = -0.50 и ниже или держать О). (С более подробной информацией по методологии TradingSolutions можно ознакомиться на www. tradingsol uti ora.com/productsTVTechFAQ.html.)
Предсказания. Нейронные сети программы могут непосредственно предсказывать цену закрытия ценной бумаги на несколько дней вперед путем анализа ее исторических ценовых закономерностей и дополнительных вводных данных.
Этот шаг дает значения, которые вы можете нанести на график (или включить в таблицу), но не дает торговых сигналов - сначала ВЫ ДОЛЖНЫ ввести торговые правила (Когда входить И когда выходить).
Корреляционный анализ. Функция корреляционного анализа программы помогает вам определить, какие вводные могут помочь нейронным сетям создавать точные сигналы и прогнозы цены. Например, если вы пытаетесь смоделировать оптимальный сигнал Microsoft, вам потребуется свидетельство, что включение ее RSI или цен индекса Nasdaq 100 может привести к получению более надежных (или прибыльных) окончательных сигналов.
TradingSolutions рассчитывает корреляцию между данными полями и показывает эти значения на разных уровнях статистической до-сговерности.
Стандартные возможности
Просмотр портфеля. Рисунок 1 показывает типичную планировку экрана, включающую окно просмотра портфеля (сверху слева) с рыночными данными и данными производительности сигналов по нескольким внутридневным индексам и дневным фьючерсным данным, дневной график фьючерсов по сырой нефти (вверху справа) с торговыми сигналами и пользовательской формулой под ним, а также три меньших по размеру окна, показывающих сообщения и уведомления.
Просмотр портфеля действует как котировочное окно и может показывать такие поля, как рыночные данные (открытие, максимум, минимум, закрытие и последний тик), различные торговые сигналы и результаты. Котировочное окно рисунка 1 показывает, что каждый портфель, или рабочий каталог, напоминает проводник Windows, и вы можете организовывать ценные бумага по временным интервалам (внутридневным или на конец дня) или по типам (индексы, фьючерсы, акции, FOREX и т.д.) в папках, имеющих структуру дерева.
Рисунок I показывает две открытые папки: индекс, которая содержит пять индексов с одночасовым интервалом, и образец фьючерса EOD, где показаны девять дневных фьючерсных контрактов. Эго котировочное окно имеет всего пятъ столбцов (максимум, минимум, ЗаКрЫШе, текущий сигнал И поведение за месяц (или за год)), вы можете добавить туда сколько угодно дополнительных полей в отдельных столбцах или изменить размер окна.
TradingSolutions может содержать сотни ценных бумаг в любом числе папок. Простым щелчком правой кнопки мыши но любой ценной бумаге вы можете рассчитывать индикаторы, моделировать оптимальные сигналы, предсказывать цены, анализировать корреляции, применять основанные на правилах обратные тесты или строить графики и таблицы.
Программа также позволяет анализировать или добавлять переменные ко многим ценным бумагам щелчком правой кнопки мыши по названию папки.
Графики и таблицы. TradingSolutions может построить любое поле из окна Просмотр портфеля на графике в соответствующей временной структуре (внутридневная, дневная, недельная, месячная и т.д.) с использованием четырех различных стилей: ЛИНИЯ, бар, свеча ИЛИ бар. Значение Каждого поля может отображаться на главном графике или в меньших по размеру окнах под ним.
Хотя внутридневные графики программы несколько ограничены - на них можно строить цены только с 1-минутными интервалами, - ее инструменты по работе с графиками весьма полезны.
Например, вы можете вывести цены для определенного диапазона дат, скажем, 20 дневных баров в июле 2004 г. или 102 пятиминутных бара 5 января 2005 Г. Аналогичным образом ВЫ можете просматривать диапазоны, начиная с конкретного времени или даты (например, 9:30 утра 27 декабря) и за следующий день, неделю, месяц и т.д., или просто изучать цену актива за последний день, неделю или месяц.
Рисунок 2 показывает дневной график непрерывного фьючерсного контракта на сырую нефть (слева) с включением сигналов покупки и продажи модели
TradingSolutions имеет более 250 формул и индикаторов, которые вы можете изменять перед выводол на график, вставлять а котировочный экран или а таблицу или использовать Зля генерирования торговых сигналов. Показанный здесь коэффициент волатильности делит 10-дневное стандартное отклонение цены на ее 100-дневное стандартное отклонение.
нейронной сети. Рисунок выделяет диапазон каждой стадии модели (т.е. подготовка, перекрестная проверка и тестирование) и строит под ним 10-дневное стандартное отклонение.
Правое окно рисунка содержит таблицу, включающую те же поля, в т.ч. силу каждого сигнала.
TradingSolutions предлагает более 250 технических индикаторов и функций, сгруппированных по типу (т.е. статистические, моментум, волатильность, тренд или общерыночные индикаторы), которые вы можете накладывать на график или просматривать в таблице. Вы можете использовать или модифицировать параметры индикаторов по умолчанию или применять язык формул программы для создания своих собственных.
Меню программы, вызываемое щелчком правой кнопки мыши, облегчает добавление таких индикаторов, как истинный средний диапазон (Average True Range.ATR) или индекс облегчения рынка (Market.Facilitation index, MFI).
Вы также можете использовать построитель формул или даже открыть электронную таблицу.
Однако Tradissolutions не имеет инструменте-! рисования. Это упущение разочарует серьезных чартистов, которые используют линии поддержки/сопротивле-ния и другие инструменты распознавания фигур, такие как линии Ганна и уровни Фибоначчи.
Построитель формул. Логика формул TradingSolUtions состоит из ряда базовых функций.
Их можно соединять в более сложные операторы. Формулы могут вызывать другие индикаторы; это значит, что вы можете создавать сглаженную скользящую среднюю или прослеживать отношения между шириной конвертов ценной бумаги и ее объемом.
Рисунок 3 показывает формулу, измеряющую отношение между краткосрочной волатильностью (10-дневное стандартное отклонение) и долгосрочной волатильностью (100-дневное стандартное отклонение) цен закрытия.
Чтобы создать показанное на рисунке 3 отношение волатильности, мы сначала дважды копируем предопределенную функцию стандартного отклонения, переименовываем и изменяем параметры на 10 и 100 дней соответственно. Затем мы вставляем в верхнее окно функцию деления и обе функции стандартного отклонения как два ее значения.
Обратное тестирование систем, основанных на правилах. TradingSolutions использует ту же логику формул для создания правил входа и выхода стандартных торговых систем.
Существует 19 предопределенных торговых систем, основанных на правилах. Каждая из них содержит настраиваемые правила для точек длинных и коротких входов, а также соответствующих выходов, плюс вы можете создавать свои соб-ственные.
Например, поскольку правила могут использовать торговые сигналы других систем (включая те, которые создаются нейронными сетями), вы можете включать эти сигналы для подтверждения входа. Можно также производить выход, как только другая система дает сигнал в противоположном.
Прежде чем применять основанную на правилах систему к историческим данным, программа следует тем же шагам, что и при моделировании нейронной сети: она позволяет вам определить торговый стиль, а также настройки оптимизации и диапазон дат. Затем вы сохраняете эти настройки как общее торговое решение, которое может экспортироваться и применяться к другим ценным бумагам.
АНАЛИЗ СИСТЕМ
Разнообразные инструменты анализа систем показывают информацию по каждому обратному тесту исторических данных. Программа выдает статистику результатов - прибыльность, риск и кривую капитала - для моделей нейронных сетей или традиционных, основанных на правилах, систем.
Представленная здесь нейронно-сетевая модель, примененная к фьючерсному контракту сырой нефти, дала хорошие результаты за последние 1 о лет, но ее направленное в будущее тестирование на неиспользованных данных за последний год (на рисунке не показано.) принесло не такие уж хорошие результаты.
Анализ систем. Рисунок 4 показывает статистику результатов нейронно-сетевой модели для фьючерсов сырой нефти, изображенной на рисунке 2. Кривая капитала модели, чистая прибыль и процент выигрышей позволяют предположить, что за последние 10 лет она была весьма прибыльна.
Однако эти числа вводят в заблуждение, потому что включают подготовительный диапазон системы, использованный для оптимизации ее настроек.
TradfngSolutions позволяет сравнивать эти результаты с результатами тестирования, направленного в будущее, простым щелчком по кнопке изменить, расположенной на рисунке в левой части кривой капитала. Этот шаг автоматически приводит к перерасчету результатов системы и дает лучшее представление о том, как ведет себя система на не использовавшихся ранее данных.
Другие возможности системы включают раэ-бивку сделок (т.е. сколько было длинных и коротких сделок, продолжительность сделки и т.д), риск торговли и капитала, подробную кривую капитала и результаты по каждой сделке в отдельности.
Уведомления. Вы можете настраивать уведомления в зависимости от изменений торговых сигналов или значений полей, которые появляются в окне новости и сообщения (слева внизу на рисунке 1), но программа не может посылать уведомления через электронную почту или пейджер.
Работаи производительность
Навигация среди функций программы весьма проста за исключением двух вещей. Во-первых, довольно неудобно импортировать исторические данные после переключения в режим реального Времени.
Доступ К Историческим Данным требует, чтобы поток данных в режиме реального времени был отключен - граница между этими двумя типами данных должна быть бесшовной.
Во-вторых, после того, как вы открываете график в определенном стиле (т.е. бар, свеча и т.д.), вы не можете его изменить; вам нужно открыть график заново, чтобы переключиться на другой стиль,
Программа работала Хорошо На компьютере, отвечающем ее минимальным требованиям, однако иейронно-сетевые модели требуют времени, особенно если вы хотите полностью оптимизировать сигналы. Поэтому лучше устанавливать программу на более новом ПК с быстрым процессором и большим количеством оперативной памяти.
Поддержка
TradingSolutions включает подробное справочное меню и десятки коротких учебных видеосюжетов, поясняющих работу ее главных компонентов. Это чрезвычайно важно для новичков.
Компания предлагает техническую поддержку по телефону или через зле ктронную почту.
Выводы
В целом TradingSolutions весьма разумно объединяет нейронные сети и традиционные инструменты анализа, не утомляя новичков и не разочаровывая более продвинутых пользователей. Несмотря на некоторые недостатки, программу стоит попробовалъ, потому что в ней есть интересные функции и полезные объяснения, которые оценят многие трейдеры.
