Гибсон В. - 5 шагов создания прибыльной торговой системы
Создание прибыльной торговой системы состоит из 5 шагов:
Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
Шаг 2: Определение правил входа
Шаг 3: Определение правил выхода
Шаг 4: Оценка своей системы
Шаг 5: Улучшение своей системы
Давайте сейчас рассмотрим каждый шаг подробнее.
Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
На любом рынке и на любом таймфрейме можно торговать по системе. Но, если вдруг вы захотите взять 50 различных фьючерсных рынков и 6 основных таймфреймов (например 5мин, 10мин, 15мин, 30мин, 60мин и 1день), вам придется рассмотреть 300 различных вариантов. Вот некоторые замечания насчет того, как ограничить свой выбор:
- И хотя вы можете торговать на любом рынке фьючерсов, я бы рекомендовал ограничиться электронными рынками (например, e-mini SP и другие индексы, денежные облигации, валюты и т.д.) Обычно такие рынки очень ликвидны и у вас не возникнет проблем при входе и выходе из сделок. Другое преимущество электронных рынков - низкие комиссии: как минимум вдвое меньше, чем на неэлектронных.
Иногда разница в комиссии может достигать 7 5%.
- Если вы выбираете меньший таймфрейм (менее 60мин), то ваша средняя прибыль со сделки будет сравнительно небольшой. С другой стороны, здесь у вас больше возможностей в торговле.
При торговле на больших тайм-фремах прибыли с каждой сделки будут больше, но и торговых возможностей вам предоставится меньше. Только вам решать, какой таймфрейм является наиболее подходящим для вас.
- Меньшие таймфреймы означают меньшую прибыль, и, как правило, меньший риск. Когда вы начнете торговать с малым торговым счетом, вам возможно придется выбрать небольшой таймфрейм, чтобы избежать торговли в объеме, превышающим ваши средства.
В наиболее прибыльных торговых системам используются большие таймфреймы - дневной или недельный, но здесь будьте готовы к тому, что действовать вы будете реже, а просадки будут больше.
Шаг 2: Определение правил входа
Развеям миф о правилах входа. В основном, схемы для входа в торговлю делятся на два типа:
- Следование тренду (trend-following): Когда цены растут, вы покупаете, когда цены снижаются, вы продаете
- Торговля на колебаниях (swing-trading): Когда торговля идет по краю (например, на верхней границе канала), вы продаете, и пытаетсь поймать небольшое движение, когда цены возвращаются к нормальному состоянию. То же самое с продажей.
Я думаю, что торговля на колебаниях - одна из лучших методик для новичков в плане обретения опыта. Для сравнения, торговля по тренду предоставляет большую прибыльную возможность, но лишь в том случае, когда трейдер может уловить основной недельный или месячный тренд, и лишь немногие обладают достаточной дисциплиной, чтобы держать позицию в течение этого периода, ни на что не отвлекаясь.
Большинство индикаторов, которые вы найдете в программах теханализа, принадлежат к одному из этих двух типов: либо к индикаторам для обнаружения тренда (напр. скользящие средние - Moving Averages), либо к индикаторам, определяющим ситуации перекупленности или перепроданности, и, следовательно, предоставляющие вам схему для краткосрочной свинговой торговли.
Пусть вас не смущает обилие возможностей для входа в торговлю. Просто будьте уверены, что понимаете, зачем вы используете определенный индикатор и что этот индикатор показывает.
Шаг 3: Определение правил выхода
Здесь тоже не будем усложнять. Есть два основных правила выхода из торговли:
- Стоп-лоссы для защиты вашего капитала
- Выход при фиксировании прибыли
Оба правила можно охарактеризовать четырьмя способами выхода:
- По фиксированной сумме (напр. $1000)
- По проценту от текущей цены (напр. 1% от цены входа)
- По проценту от волатильности (напр. 50% от среднего движения за день)
- Стоп по времени (напр. выход по прошествию 3х дней)
Я бы не рекомендовал использовать фиксированную сумму, потому как рынки очень различаются между собой. Например, природный газ в среднем в течение дня меняется на несколько тысяч долларов за контракт, однако, евродоллары в среднем меняются на несколько сотен долларов. При разработке торговой системы вам нужно будет сопоставлять, нормализовывать эту разницу и тестировать ее на различных рынках.
Поэтому вместо фиксированной суммы всегда следует использовать процентные соотношения для стоп-уровней и целей прибыли (напр. 1% стоп) или же стоп по волатильности.
Стоп по времени позволит вам выйти из торговли, если сделка никуда не движется, освободив ваш капитал для других сделок.
Шаг 4: Оценка своей системы
Первым делом оцените чистую прибыль. Очевидно, что вам нужна система для получения прибыли. Не отчаивайтесь, если на стадии разработки ваша торговая система дает убытки; попробуйте изменить сигналы входа на прямо противоположные.
Трейдинг - это игра, в которой сумма всегда равняется нулю: так что, если вы при определенном уровне открываете длинную позицию и проигрываете, попробуйте вместо этого использовать короткую позицию. Многократно применяя такой подход, вы превратите проигрышную систему в выигрышную.
Далее вам необходимо оценить среднюю прибыль на сделку. Убедитесь, что эта сумма превышает проскальзывание и комиссии, и что она стоит того, чтобы вообще торговать.
Вообще вся торговля - это вопрос риска и вознаграждении, поэтому убедитесь в том, что, рискуя, вы получите приемлемое вознаграждение.
Оцените фактор прибыли (валовая прибыль / валовые убытки). Это покажет, насколько выигранные доллары соотносятся с проигранными. Чем больше фактор прибыли, тем лучше система.
Система должна иметь фактор прибыли 1.5 или выше, но будьте осторожны, если фактор прибыли вдруг окажется более 3.0, в этом случае вы скорее всего переоценили систему.
Вот еще несколько показателей, которые также следует принять во внимание:
Процент выигрышей
Многие прибыльные торговые системы дают хорошую чистую прибыль с относительно небольшим процентом выигрышей, иногда даже ниже 30%. Эти системы следуют принципу быстро устраняйте убытки и продляйте выигрыши. Однако, ТОЛЬКО ВАМ предстоит определиться, сможете ли вы психологически справиться с 7ю убыточными сделками из 10.
Если вы хотите быть правым в большинстве случаев, вам необходима система с большим процентом выигрышей.
Количество сделок в месяц
Необходимо ли вам совершать сделки ежедневно? Если вы ждете результатов каждый день, вам нужна торговая система с большим количеством сделок в месяц.
Многие прибыльные системы генерируют в течение месяца лишь 2-3 сделки, но если вы недостаточно терпеливы, вам следует избрать систему с большей частотой сделок.
Среднее время пребывания в сделке
Некоторые люди, пребывая в сделке, сильно нервничают. Я слышал о людях, которые не могли даже уснуть с открытой позицией.
Если это относится и к вам, то вам следует убедиться, что среднее время пребывания в сделке настолько мало, насколько это возможно. Тогда вам следует взять на вооружение систему, которая не оставляет позиций на ночь.
Максимальная просадка
Один известный трейдер как-то раз сказал: Если вам нужна система, способная удвоить или утроить ваш капитал, ожидайте просадку не менее 30%. Не каждый трейдер сможет выдержать просадку в 30%. Посмотрите на максимальную просадку, которую дает вам система и удвойте ее. Если получившаяся величина вас устраивает, то эта система вам подходит.
Почему следует умножать на два? Потому что всегда надо помнить - худшая просадка впереди.
Максимальное количество проигрышей подряд
Максимальное количество непрерывных проигрышей ощутимо ударяет по вашей торговле, особенно когда вы используете определенные методики управления капиталом. При использовании агрессивного риск-менеджмента 5 или 6 последовательных проигрышей могут доставить вам массу неприятностей.
Этот показатель даст вам понять, достаточно ли у вас дисциплины для торговли по системе: продолжите ли вы торговать по системе после 10 проигрышей? 10-12 проигрышей подряд - не в диковинку для прибыльной торговой системы.
Шаг 5: Улучшение своей системы
Есть определенное различие между улучшением и подгонкой системы. Вы можете улучшить свою систему, пробуя различные способы выхода из сделки: если вы пользуетесь жестким стопом, попробуйте использовать скользящий стоп. Добавьте стоп по времени и сравните результаты. Не смотрите лишь на чистую прибыль, также обращайте внимание на фактор прибыли, среднюю прибыль на сделку и максимальную просадку.
Зачастую вы обнаружите, что чистая прибыль несколько уменьшается, если вы добавляете другие стоп-ордера, но также вырастают и другие показатели.
Не попадите в ловушку чрезмерной оптимизации: вы, конечно, можете убрать почти все проигрыши, постепенно добавляя дополнительные правила. Например, вы замечаете, что по вторникам у вас обычно больше убытков, чем в другие дни недели, соответственно вы пытаетесь добавить фильтр, не допускающий сделки по вторникам.
Далее вы обнаруживаете, что в январе у вас гораздо худшие результаты, нежели в другие месяцы, соответственно теперь вы решаете входить в сделки только с февраля по декабрь. Так, во избежание убытков, вы добавляете все больше и больше ограничений и внезапно обнаруживаете, что ваше правило торговли выглядит примерно так:
Если FVE -1 и наклон линии регрессии (Close , 35) / Close.35 * 100 -.35 и наклон линии регрессии (Close, 35) / Close.35 * 100 .4 и наклон линии регрессии (Close , 70) / Close. 70 * 100 -.4 и наклон линии регрессии (Close, 70) / Close.
70 * 100 .4 и наклон линии регрессии (Close, 170) / Close. 170 * 100 -.2 и MACD Diff (Close, 12, 26, 9) -.003 и (не вторник) и (день месяца 12) и (месяцавгуст) и Время 9:30...
И хотя вы исключили все возможности проигрыша (в прошлом), и торговая система дает фантастические прибыли, все-таки весьма маловероятно, что точно так же будет в реальности.
