Родригез Д. - Сезонная стратегия
Сезонность на форекс
Если сказать по простому, то сезонность на рынке форекс представляет собой тенденцию валют двигаться повторяющимися и относительно предсказуемыми моделями в течение определенных периодов времени. При обсуждении сезонности, большинство аналитиков упоминают некоторые ежемесячные тренды, которые происходят за календарный год.
Подходящий пример -тенденция японской иены укрепляться в конце бюджетного года в Японии. Все же эти модели очень трудно использовать для практической торговли, поскольку они очень непредсказуемы и представляют весьма небольшую ценность для использования краткосрочными трейдерами.
Вместо этого, мы исследуем тенденцию, которая намного более полезна в краткосрочной торговле: поведение валют в формировании максимумов и минимумов в течение недели. Их относительная предсказуемость представляет очевидный интерес для валютных трейдеров: если что-то повторяется на регулярном основании, то теоретически является прямым объектом для спекуляций.
Тренды и внутри-недельные тенденции
Многолетние рыночные данные показывают, что валюты с большей вероятностью формируют свои максимумы и минимумы в начале и в конце торговой недели. В этом есть определенная логика: если валюта находится в довольно последовательном восходящем тренде, то ее минимум в понедельник, скорее всего, удержится и в течение пятницы, и наоборот.
Кроме того, основные европейские и североамериканские валюты будут также иметь тенденцию демонстрировать более существенные ценовые движения к концу недели. Конечно, первый вопрос, который сразу же приходит на ум: как мы можем использовать это в нашей торговле?
Используя соответствующее программное обеспечение для построения стратегий, мы запрограммируем стратегию, основанную на внутри-недельной сезонности и применим ее к множеству различных валютных пар.
Frequency of EURUSD Highs Per Day of Wfeek from 2000-2010
Frequency of EURU SD Lows Per Day of Wfeek from 2000-2010
Average Range Per Trading Day in EURUSD
Monday Tuesday V\teen*sd*y Thursday Fhdaj Weekday
Частота формирования экстремумов (сверху) и средний торговый диапазон по дням недели.
Параметры стратегии
Если мы желаем спекулировать на предпосылке, что максимумы или минимумы понедельника удержатся, то мы, скорее всего, полагаем, что валюта продолжит движение в одном направлении в течение следующей торговой недели. Существует множество способов сделать это, но иногда самое простое решение является самым лучшим, когда речь заходит о торговой стратегии.
Правило входа: во вторник устанавливается ордер на открытие длинной позиции на уровне максимума понедельника, и ордер на открытие короткой позиции на уровне минимума понедельника. Мы будем удерживать эти ордера на покупку и продажу в течение недели, если только мы уже не открыли длинную или короткую позицию, соответственно.
Стоп-ордер: стоп-ордер на противоположной стороне выведет нас из данной позиции и откроет сделку в противоположном направлении. Это произойдет, если уже не было сработавшего ордера в другом направлении в течение предыдущей торговой недели.
Другими словами, если стратегия идет в длинную сторону на максимуме понедельника, но впоследствии меняет направление на минимуме понедельника, то не будет никакого стоп-ордера для следующей короткой позиции.
Ордер на фиксирование прибыли: не ставится
Правило выхода: как можно ближе к цене закрытия пятницы.
Результаты стратегии
Если мы запустим эту стратегию на часто-изменчивой и быстро-развивающей тренды валютной паре британский фунт/японская иена, то результаты будут выглядеть весьма внушительно:
Кривая активов при применении стратегии.
Применение в повседневной торговле
Теперь, когда мы знаем о тенденции валют формировать максимумы и минимумы в начале и в конце недели, мы можем использовать это в качестве фильтра для наших собственных методов торговли. При использовании торговой системы на основе тренда, трейдер может посмотреть, нарушила ли валюта свой максимум и минимум начала недели и торговать в этом направлении.
Если трейдер использует торговую систему на основе диапазона, то он также может наблюдать за способностью валюты установить единственное направление после прорыва экстремумов начала недели.
Хотя не существует совершенной стратегии, это исследование показывает, что трейдер, скорее всего, будет иметь лучшие шансы на успех при торговле с учетом общих сезонных тенденций.
Forex Magazine по материалам
Несмотря на заметные периоды просадок, стратегия показала очень хорошие гипотетические результаты для пары GBPJPY с начала 2001г. Хотя прошлая работа никогда не гарантирует будущих результатов, такие простые и логически-обоснованные правила торговли выглядят многообещающе также и для других валютных пар.
