Шаблон скользящие каналы

С другой стороны, давайте посчитаем: упорно работая, скажем - года за полтора - два реально сделать миллион из десятки, даже из трех тысяч. Посчитайте сами. А дальше, купив квартиру, хорошую машину и все остальное, всю оставшуюся жизнь можно поигрывать пару дней в неделю для удовольствия.

Может игра стоит свеч? Или прозябать всю жизнь на малых оборотах.

Нет, по мне - так пусть кости трещат и кожа лопается, но достичь своей цели в кратчайшие сроки и быть победителем.
И в третьих - часты, конечно, периоды, когда надо постоянно следить. Но не всегда.

Можно апроксимировать пересечение цены и линии канала и выставить ордер на открытие. Сложнее всего - когда растет профит.

Тут уж советую собраться и выжать все. ... Я тут, только-только стал применять свою стратегию и рад буду, если получу хотя бы 100% в год, а у Вас 100% в месяц. Может действительно, проблема в нас самих, и прошлое воспитание или опыт воздвигает перед нами барьеры и препятствия, которых на самом деле нет?

И необходимо всего лишь решится, проявить волю и выдержку, пережить трудности - и все получится?!
Да, Уважаемый Андрей, и все мои уважаемые читатели. Именно так. Уверен - все у вас получится.

Победите себя, и очень скоро 100% в месяц будете считать скорее как средний результат.
2. Окончательный вариант
- это твое заднее слово?
- задней не бывает!
разговор между Уэфом и дядей Вовой (Киндза - дза)
Было очень много вопросов с просьбой уточнить те или иные параметры, придать однозначность. Особенно - по построению каналов.

Используя эту тактику, я полагался во многих узких местах на свой опыт и интуицию. И не учел, что в данном случае мой шаблон действий оказался не совсем удобен для применения другими, особенно начинающими, трейдерами.

И я начал уточнять, опробовать, подбирать, все это съело массу времени. Честно говоря, рассчитывал на то, что читатели сами проделают для себя эту работу.

Очень большую пользу приносит проползание по чарту, варьируя параметры, когда человек убеждается в надежности метода. Для меня это естественно, я частенько предпочитаю распечатать чарт и со старой заслуженной рейсшинкой поразвлекаться, расчеркивая его карандашами.

Боритесь с собой, лень - не всегда двигатель прогресса.
Но многие читатели продвинулись еще дальше, чем я рассчитывал. И, к сожалению, в сторону усложнения. Начали добавлять сигналы индикаторов, кое - кто пытается уже построить МТС Ну как же тянет все автоматизировать, чтобы за тебя торговал компьютер!

Вы что, и пирожные за меня есть будете? - Ага! Дело ваше, конечно, но, не советую. Прелесть метода в его простоте, и незачем его усложнять.

Есть замечательное изречение - дайте человеку часы - и он правильно будет определять время. Дайте ему двое часов - и он всегда будет путаться.
С другой стороны - одно из важнейших условий успешной работы - вера трейдера в себя и в свою тактику. Вера - что бы ни случилось. Тогда используемая тактика вытянет. В противном случае, при попадании в полосу проседаний, появляются сомнения в правильности тактики, поиски улучшений, ведутся попытки оптимизации параметров, причем, что самое вредное - не прекращая практической работы.

Это не что иное, как попытка подгонки тактики под сиюминутное поведение рынка, которое может в любой момент измениться и оптимизированные параметры начнут давать дальнейшие убытки, хотя со старыми параметрами тактика в этом месте должна была устранить проседание и взять хороший профит.
Мы должны решить это противоречие, обратившись к опыту военных. У них есть закон - на этапе планирования операции, обсуждения - любые изменения, подгонки и пр., но, когда Чапай наиграется с картошкой и подпишет приказ, кто его (приказ) вздумает хоть чуть - чуть нарушить, будет беспощадно и жестоко наказан.

Только так можно добиться успеха в бою.
Поэтому я призываю вас - ищите наиболее удобные и эффективные для Вас особенности тактики. И, прежде всего, подходящие к Вам лично, к Вашей психике, привычкам, режиму дня и пр., чтобы Вы могли эффективно выполнять принятые Вами правила торговли, не насилуя себя, получая от процесса удовольствие, и, конечно, профит. А когда найдете - прочь сомнения и страх.

Верьте в себя и в свою тактику.
Сейчас я расскажу об окончательном варианте, к которому я пришел путем попыток формализации предложенной ранее тактики. Следует заметить, что я пытался решить две задачи - во - первых, выработать достаточно понятные, жесткие правила, охватывающие, по возможности, все вероятные ситуации, во вторых, сохранить эффективность системы на приемлемом уровне.

Я никогда не буду торговать по такой системе, мне в ней будет тесно, я оставляю себе некоторую свободу в некоторых элементах, то есть - при начертании каналов часто руководствуюсь общей картинкой, полагаюсь на свой опыт, Немного изменяю параметры стопов и поджатия при открытии по тренду и против тренда, иногда, при сильных трендах - вообще против него не открываюсь. Но у меня есть определенный опыт как в трейдинге, так и в применении данной тактики, а у многих из моих читателей его нет.

Поэтому я даю средний по эффективности, простой, неубойный для депозита шаблон, изучив который в течение недели, самый зеленый чайник на реале начнет успешно делать деньги. И условие будет одно - абсолютная вера в метод.
Но я не устаю повторять - не верьте никому, и мне тоже, все подвергайте сомнению, верьте только себе. Как же тут быть?

Да просто - лично проползите по всему графику, по каждой свечке, хотя бы с начала этого года и до сегодняшнего момента, запишите все профиты и лоссы, просмотрите спорные моменты на часовиках и, может быть, на минутках. Появилась уверенность? Не надежда, а спокойная 100% уверенность - открывай мини счет и тестируй с полгода, не меньше, прежде чем переходить на большой счет.

Только предупреждаю - не читайте книжек по теханализу, не шарьтесь по конференциям в поисках чудо метода - просто выполняйте свою тактику. Не паникуйте в полосе неудач, не бросайте работу, тогда приз будет Ваш.

Итак - окончательный вариант - шаблон скользящие каналы.

Торгуемая валюта EUR/USD
Период графика 6 часовик
Используемые индикаторы - нет
Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный, примерно равный: депозит*100/3
Возможная максимальная серия убытков (показанная при тестировании) - 3, величиной 57 пунктов каждый.
Рекомендуемый минимальный начальный депозит -
(требуемая маржа + 6*3*размер лота/1000)*кол.лотов
Эффективность - не менее 100% за месяц (в среднем, при оценке за период не менее полугода).
Графические построения - скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо не менее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньше максимума - после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается. Встречаются групповые экстремумы - две или даже три свечи с практически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как один экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.
Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. При этом сигнал на открытие возникает при попадании цены в зону +-5 пунктов от линии канала. Количество лотов постоянно в течение месяца (лучше - всего квартала).
Стоп с разворотом при открытии - 57 пунктов.
Цель - противоположная граница канала.

Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ (с выбранным числом лотов). После открытия позиции сосредотачиваемся на наилучшем выходе с рынка, для этого:

При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 (90)* пунктов через каждые 10 пунктов. При приближении к цели величина поджатия уменьшается. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.
При плавном достижении границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, и открываем новую позицию в обратную сторону. Проскочили на скорости - если можем, ставим стоп на границу канала. (А часто не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Не можем - устанавливаем стоп максимально близко к текущей цене. Ждем, пока расстояние вырастет до 50 пунктов, и начинаем перенос по старой схеме. Теперь цель - примерно удвоенная ширина пройденного до этого канала.
При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов (разворот). Принципы поджатия - те же. По новой позиции устанавливается стоп ордер без разворота на расстоянии 57 пунктов.
Если срабатывает второй стоп - перерыв в торговле два дня.

* Я, обычно, при выраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущей цены, когда цена проходит примерно середину канала - начинаю поджиматься на 50 пунктах, при проходе цели - границы канала - поджимаюсь на 30 пунктах. Против тренда - поджатие всегда на 50 пунктов. Вот вроде бы все перебрал и уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться. Для сильно занятых возможна работа посредством ордеров. Например - цена внутри канала. На следующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции - продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов.

Сразу же устанавливаем ордер на открытие позиции - покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А. Такую - же конструкцию, но зеркально наоборот, соорудить на нижней границе канала. Но!

Не советую расставлять такие ловушки перед важными фундаментальными событиями - обсуждением учетной ставки ФРС, напряженной предвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событий лучше постоять в стороне. Попытки сыграть на резких движениях, вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)
После открытия позиции можно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо также дождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия.

После этого поснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когда сможете добраться до дисплея (часто - пару раз в день).
В ряде случаев такой алгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой. Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.

3. Тестирование тактики

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная.

В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).
Тестирование базовой тактики без отклонений:

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56
Из них закрыто с прибылью - 28 - 40
Из них закрыто с убытком - 15 - 27
Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707
Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539
Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 4

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
Из них закрыто с прибылью - 27
Из них закрыто с убытком - 19
Общий профит (в пипс.) - 2859
Общий лосс (в пипс.) - 1767
Общий баланс (в пипс.) - 1092
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 5 (!)

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 36
Из них закрыто с прибылью - 22 - 24
Из них закрыто с убытком - 10
Общий профит (в пипс.) - 2099 - 2223
Общий лосс (в пипс.) - 930
Общий баланс (в пипс.) - 1169 - 1293
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 90 - 106
Из них закрыто с прибылью - 58 - 61
Из них закрыто с убытком - 31 - 39
Общий профит (в пипс.) - 4025 - 4171
Общий лосс (в пипс.) - 1147 - 1517
Общий баланс (в пипс.) - 2878 - 2654
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 6

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
Из них закрыто с прибылью - 29
Из них закрыто с убытком - 11
Общий профит (в пипс.) - 3398
Общий лосс (в пипс.) - 1650
Общий баланс (в пипс.) - 1748
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.
2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли.

В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием.

Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов. Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это - самый важный для нас вывод.
Некоторые эксперты говорили о необходимости увеличения стоп - лосса. Оказывается, наиболее привлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И, добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы).

По мере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаются при стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими - дальнейшего улучшения не происходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов?
Что полностью разваливает эту систему торговли? Во первых - непоследовательность.

Какие - то сигналы на открытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие - то - пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана эта жесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаос прорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждый сигнал системы. Во - вторых - неверие.

Когда после серии лоссов Вы откажетесь от нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите от рынка на месяц - другой, отдохните, пополните счет.

Проседания неизбежны, надо научиться их переносить.
Система устойчива настолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие - начиная от бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет с профитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее - каждый стоп с разворотом.

То есть не только когда закрытие с убытком, но и когда закрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокую эффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы на открытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики.

Она (тактика) буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практически все значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймает большую рыбу.
В заключение - одно замечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Между прочим, это - один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движения побольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких Take Profit ордеров!

Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30, потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается - ставим стоп прямо на границу и отпускаем цену пунктов на 50. Основная задача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество - можно просто закрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 - 150 пунктов и неделями выбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем - творите.

Призом можно и нужно рисковать ради получения более весомого приза.
Если я закрываю позицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другую сторону? Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально.

Вы закрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена на границе действующего канала) - открываем позицию.

Не надо здесь творчества.
Ну, продолжим тестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью: Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г.
Валюта USD/CHF,
ГРАФИКИ - 4-х Часовики.
Стоп-лосс= 70 пунктов.

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 21
Из них закрыто с прибылью - 14
Из них закрыто с убытком - 6
(1 сделкa с нулевым результатом(стоп-лосс на точке входа)
Общий профит (в пипс.) - 3663
Общий лосс (в пипс.) - 420
Общий баланс (в пипс.) - 3243
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2
Наиболее прибыльные периоды
с 4/09 по 26/09
с 16/10 по 23/10

Особенность - торговля только в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще на графиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него не открывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов.

Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меня перед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множества крутых программ, он меньше всего врет. Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику.

Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки. Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт - советую взглянуть. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги.

Отчет Дмитрия полностью лежит здесь.
Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт.
В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать?
Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить.

При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало размаха, то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной рейндж (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток.

Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли. Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме.
Получилось следующее:

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 135
Из них закрыто с прибылью - 62
Из них закрыто с убытком - 56
Общий профит (в пипс.) - 3704
Общий лосс (в пипс.) - 2072
Общий баланс (в пипс.) - 1632
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.
Наиболее прибыльные периоды
с 27.05 по 02.06
с 11.07 по 22.07
с 08.08 по 20.08
Периоды максимальных проседаний
с 30.06 по 01.07
с 06.08 по 08.08
с 28.08 по 01.09
с 11.09 по 16.09 - 8 лосов!

Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко. Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках.

При этом он применял базовые правила без отклонений.

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126
Из них закрыто с прибылью - 64
Из них закрыто с убытком - 59
Общий профит (в пипс.) - 4830
Общий лосс (в пипс.) - 3363
Общий баланс (в пипс.) - 1467
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8
Наиболее прибыльные периоды
с 14.05 по 28.05
с 23.06 по 26.06
Периоды максимальных проседаний
с 22.09 по 29.09

=========================================================================
Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна.
Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала.

Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения.

Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.

Содержание раздела