В первом летнем выпуске журнала мы рассмотрим торговую стратегию, основа прибыльности которой лежит в секретах управления капиталом. Скажем так, это будет одна из разновидностей популярных экспертов По Мартингейлу.
Для тех наших читателей, кто не знаком с данным понятием, скажу, что основная цель подобных стратегий не верно оценить характер рынка и получить прибыль на трендовых движениях или откатах и проч., а заработать на математических расчетах.
Замечу также, что результаты таких экспертов выглядят просто ошеломляющими. Однако нельзя поддаваться соблазнам - для действительно прибыльной работы с такими МТС нужен депозит, способный выдержать серьезные просадки, ведь фактически мы занимаемся тем, что пережидаем убытки, закрывая исключительно профитные сделки (отсюда и прямолинейные графики баланса).
Узнать такие эксперты вы можете легко - по резким скачкам линии Equity (зеленая линия на результатах тестера). Именно эти просадки вы и будете наблюдать в своем терминале.
Поэтому не обольщайтесь - обмануть рынок нельзя, можно просто обмануться!
Чтобы сразу отмести все вопросы, отвечаем: мы рассматриваем эту стратегию, чтобы еще раз (!) показать нашим читателям, чем заканчиваются подобные игры с Мартингейлом.
Итак, рассмотретьнам предложил участник форума. Скажу сразу, вручную по такой тактике торговать очень проблематично, поэтому его просьба о советнике была разумной.
На моей практике подобных Граалей (о чем автор позднее заявил) встречалось немало, да и что врать, сам я когда-то обжегся на примерно похожем алгоритме, поэтому решил доказать и автору и читателям, что такая игра никаких свеч не стоит.
1. Входя в рынок, мы открываем два встречных ордера по текущей цене лотом Х.
Еще раз напомню, что у нас будет целых два эксперта - на покупку и на продажу. Дорабатывать в правилах ничего не стал, поэтому сразу смотрим результаты на минутном графике пары EURUSD в период с 2010.05.01 по 2010.06.05.
На рисунке 2 представлены результаты эксперта Селл.
Заметьте, минус растет более активными темпами. Вероятность того, что ваш счет в результате не достигнет плюса и закроется по Маржин Колу высока -прибыль просто не успеет обогнать убыток.
Эту картину вы можете наблюдать на рисунке 3, где представлен тот же эксперт, только работающий на покупку. Именно так в 99% случаев заканчиваются игры по Мартингейлу.
В итоге таких торгов мы имеем результат в минус 1000 долларов США.
На этот раз оптимизацию мы проводить не будем, так как это математически рассчитанная стратегия. Изменение характеристики N или Х не даст существенных изменений.
Выводы
Рекомендовать такую стратегию можно, наверное, только людям со стальными нервами и капиталами олигарха. Сильные просадки на рынке способен переждать не каждый трейдер, даже если при этом баланс будет расти.
При этом заметьте, что в тестере еще не учитывались комиссионные дц за удержание отрицательных сделок. Наш вывод - пригоден для тех, кто профессионально занимается стратегиями управления капиталом. Если вы не умеете это делать правильно, посмотрите еще раз на рисунок 3.