Смагин Ю. - Алгоритм торговой стратегии
Что-то новое. Изучаем, тестируем, пробуем.
В этом выпуске мы рассмотрим торговую систему под названием Мощный инструмент или Powertool Strategy. Стратегия использует свечную комбинацию для определения точек входа, а также индикаторы силы медведей (Bears Power) и силы быков (Bulls Power)
Используемые инструменты:
- Японские свечи;
- Индикаторы Bears Power и Bulls Power.
Алгоритм торговой стратегии
Открывая график, в первую очередь необходимо определить максимумы и минимумы текущего движения (см. рис. 1).
Линия трех свечей -это три минимума ниже минимума свечи, образующей максимум, или три максимума выше максимума свечи, образующей минимум.
1. Цена должна пересечь линию трех свечей, образованную текущим максимумом. При этом индикатор силы быков должен находиться ниже нуля.
2. Индикатор силы медведей должен зайти выше нуля и начать снижаться.
3. Ордер на покупку размещается под свечей, на которой образовалось снижение индикатора силы медведей.
4. Стоп-приказ устанавливается на уровень линии трех свечей.
5. Выход осуществляется при пересечении уровня линии трех свечей.
Поиск сигнала на покупку
1. Цена должна пересечь линию трех свечей, образованную текущим минимумом. При этом индикатор силы медведей должен находиться выше нуля.
2. Индикатор силы быков должен зайти ниже нуля и начать рост.
3. Ордер на покупку размещается над свечей, на которой образовался рост индикатора силы быков.
4. Стоп-приказ устанавливается на уровень линии трех свечей.
5. Выход осуществляется при пересечении уровня линии трех свечей.
Тестирование стратегии
Реализовав данные правила на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:
Настройки скользящей средней:
- lowbars = 10 - количество баров, на котором выполняется последовательный поиск текущего минимума.
- countmax = 3 - количество минимальных максимальных значений при поиске линии трех баров.
- highbars = 10 - количество баров, на котором выполняется последовательный поиск текущего максимума.
- otstup = 10 - размер отступа от линии трех баров для установки стоп-приказа.
- BullsPeriod = 13 - период индикатора силы быков.
- BearsPeriod = 13 - период индикатора силы медведей.
Протестировав вышеперечисленные правила с 2007.01.01 по 2008.08.18 с параметрами индикаторов по умолчанию, мы получили следующие результаты:
H4.
За весь период результат составил $654, при этом просадка составила $940, при работе фиксированным лотом 0.1.
Как видим, торговля по стандартным параметрам стратегии является прибыльной. Однако по графику мы можем видеть, что основную прибыль система принесла только в конце периода тестирования.
Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры советника в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после этого проверить их работоспособность уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.
Оптимизация стратегии
Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили более уверенные результаты.
Прибыль: 1052, количество сделок: 25, просадка: 281.00.
Параметры:
- lowbars=4; - otstup=30;
- countmax=4; - BullsPeriod=2;
- highbars=4; - BearsPeriod=4.
Как видим, результат получился лучше: за этот период прибыль составила -$1052. Начальный депозит был равен $1000. Просадка составила $281.
Для проверки эффективности паттерна проверим работоспособность на будущем периоде: с 2008.01.01 по 2008.08.18.
Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.08.18.
Как видим, параметры эффективны также и на будущем: прибыль - $975, просадка составила $738 на этом участке. Это говорит о хорошей перспективе системы при работе на будущем, возможно можно найти параметры еще лучше, нежели те, которые выбрали мы.
Итог
Стратегия, на наш взгляд, является эффективной для работы, но, как мы видим, при торговле на будущем стабильность системы нарушается и просадка значительно увеличивается. Наш вердикт: Применяема, при тщательном подборе параметров и проверки их на будущем.
