Смирнов П. - История успешного торгового дня трейдера Карло в деталях
В своей работе мы используем PTG индикаторы Билла Вильямса для TRADESTATION 2000І и собственную методику прибыльной торговли.
К 3 марта 2004 года Евро на часовом графике находился в нисходящем коридоре уже с 23 января. Дойдя в очередной раз до нового локального минимума на 1.2347 в 11 часов MSK 30 января, цена решительно ушла вверх. Совершенно очевидно, что пробитие верхней границы коридора могло привести к серьезному росту цены.
Общую картину вы видите на следующем графике.
Утром 3 февраля сложилась довольно уникальная ситуация, которую просто грех было не использовать: на верхней границе коридора образовался фрактал на вход на уровне 1.2472. Он очень четко указывал на возможность входа в рынок по стоп-ордеру на уровне 1.2475 (уровень фрактала 1.2472 + 3 пункта спред по Евро у брокера CMS-FOREX).
Наш ордер на два лота мы и выставили на указанном уровне примерно за 20 минут до того, как цена дошла до цены 1.2475. Первый стоп-лосс по ордеру мы выставили на уровне 1.2440 - примерно на уровне зеленой линии Аллигатора.
Аналогичная ситуация (наличие фрактальных входов) сложилась и по другим валютам: GBP, CHF и CAD. По японской Иене мы воздерживаемся от торговли уже достаточно давно, учитывая искусственное сдерживание ее роста путем постоянных валютных интервенций со стороны Центрального банка Японии.
Ситуация на момент входа в рынок по швейцарскому франку:
Ситуация на момент входа в рынок по английскому фунту:
Поскольку на момент пробития фрактала на уровне 1.8239-44 бар был серый, что говорило о том, что ускорение (индикатор АС) отрицательное, мы не рискнули выставить ордер цене на уровне максимума фрактала, и выставили его только после появление нового бара - зеленого, по цене 1.8248. Это - цена выше максимума серого фрактала на 5 пунктов (величину спреда по фунту).
Ситуация на момент входа в рынок по канадскому доллару была аналогичной:
Фрактальный вход на уровне 1.3337
Stop-order SELL 1.3337
Здесь ситуация сложилась не совсем удачной для нас: мы выставили слишком маленький стоп-лосс на уровне зеленой линии Аллигатора, и первым же дыханием рынка этот ордер оказался выбит. Он закрылся по цене 1.3365 с убытком 209,44$.
Зато по остальным ордерам все шло именно так, как мы и планировали. Стоп-лоссы, первоначально размещенные на зеленой линии Аллигатора, мы передвигали по правилу пятого бара. Ход торговли по Евро отражен на следующем рисунке:
Одновременно с торговлей мы наблюдали за поведением других валют, особенно японской Иены. Ситуация по Иене внушала опасения, что ЦБ Японии в очередной раз может вмешаться и провести интервенцию на рынке.
Так и произошло.
Когда цена снизилась до уровня 105,20, Центральный банк Японии предпринял интервенцию, и в считанные минуты она резко поднялась до 105,65 и затем достигла уровня 105,85.
Несмотря на то, что это существенно не отразилось в первые минуты на уровне цены ни Евро, ни других валют, было очевидно, что рынок не может не отреагировать на подобное развитие ситуации. Поэтому мы сразу закрыли по одному лоту по Евро и швейцарскому франку, одновременно максимально подтянув стоп-лосс по второму лоту.
Вскоре удалось еще немного подтянуть стоп вслед за ценой вплоть до минимально допустимого уровня в 5 пунктов от текущей цены. И вскоре эти стоп-лоссы сработали.
Ситуация по швейцарскому франку развивалась следующим образом:
Торговля по английскому фунту - на следующем рисунке.
По фунту мы добавили еще один ордер по фракталу на дневном графике на уровне 1.8385, имея виду, что если движение будет серьезным, то быть может удастся сохранить эту позицию для торговли по дню. Но интервенция по Иене отменила этот план, и мы предпочли закрыть эту позицию с минимальной прибылью.
Итог торгового дня +4905,09$ или +58,2% от капитала перед началом торговли. Этот трейд можно по праву записать в учебник как классический пример прибыльной торговли по фрактальному методу Билла Вильямса.
