Седов В. - Альтернативный вариант

В данной статье мы рассмотрим альтернативный вариант стандартным Скользящим средним, и выясним, какие выгоды это может дать для анализа ценовой динамики.
Скользящая средняя Хала (HMA) была разработана сиднейским трейдером Аланом Халом, и представляет собой существенное улучшение по сравнению с традиционной простой Скользящей средней (SMA), поскольку решает проблему получения Скользящей средней, более восприимчивой к текущей ценовой активности, при достаточной сглаженности кривой. Фактически, индикатор HMA почти полностью устраняет запаздывание и, в то же самое время, улучшает сглаживание.
На диаграмме 1 приведен пример 16-недельной простой Скользящей средней. Диаграмма иллюстрирует, как линия Скользящей средней может отставать от цены и насколько быть изменчивой:

Диаграмма 1. 16-недельная простая Скользящая средняя.
Итак, каким образом Скользящая средняя Хала может исправить недостатки простой Скользящей средней?
Проблема изменчивости Скользящей средней (недостаток сглаженности) частично может быть решена за счет применения вложенной Скользящей средней, т.е. построив 16-периодную Скользящую среднюю от первоначальной 16-недельной Скользящей средней (обе Скользящие средние - простые). Недостаток этого метода заключается в том, что это приводит к еще большему запаздыванию линии индикатора, как показано на диаграмме 2:

Проблема запаздывания решается, благодаря изменению стандартного метода вычисления Скользящей средней. Это лучше всего описать с помощью следующего примера. Давайте рассмотрим серию из 10 чисел от 0 до 9 включительно, и представим, что они отражают последовательные ценовые точки на диаграмме, где 9 является самой последней.

Если мы возьмем простую Скользящую среднюю с периодом 10, то среднее значение (4.5) будет значительно отставать от самой недавней цены (9).
Однако, уменьшив вдвое период Скользящей средней (до 5) и применив его к самым последним числам (5, 6, 7, 8 и 9), мы получим среднее значение равное 7.
Чтобы удалить запаздывание, мы берем это среднее значение (7) и добавляем разницу между двумя средними, которое равно 2.5 (7 - 4.5). Это дает нам окончательное значение 9.5 (7 + 2.5), что даже с некоторым избытком компенсирует запаздывание.
Но эта избыточная компенсация полезна, потому что возмещает эффект запаздывания вложенных Скользящих средних. Следовательно, результатом объединения этих двух методов будет почти идеальный баланс между уменьшением запаздывания и сглаживанием кривой индикатора.

она не подходит для получения сигналов пересечения Скользящих средних, поскольку эта техника полагается на запаздывание линий индикатора.

В результате, Скользящая средняя Хала может не отставать от недавних изменений ценовой динамики, будучи менее изменчивой по сравнению с эквивалентной простой Скользящей средней. Чтобы добиться этого, Алан Хал использует в своем индикаторе взвешенные Скользящие средние и компенсирует эффект сглаживания (и итоговое запаздывание кривой), используя квадратный корень от периода, вместо непосредственно периода. Это дает нам следующее уравнение для вычисления Скользящей средней Хала:
HMA = целое число( V период) WMA [2 * целое число(период/2) WMA (Цена) - период WMA (Цена)]
На диаграмме 3 наглядно показаны преимущества применения Скользящей средней Хала. Здесь мы видим, что линия HMA ближе к ценовому действию, нежели линия SMA, и краткосрочная изменчивость линии меньше.

Согласно выводам Алана Хала, его Скользящая средняя лучше всего подходит для захвата разворотных моментов рынка, с серией сигналов, как входа, так и выхода.

Содержание раздела