Подходы к применению в торговле
Одна точка зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Данная точка зрения является наиболее распространенной.
Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка. В этом случае, график Parabolic SAR рассматривается как оптимальный уровень для установки защитных стопов, которые можно подтягивать вслед за движением цены.
При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов других технических индикаторов, ценовых паттернов и т.д. Данный пример проиллюстрирован на 1. Открытие позиции показано красной стрелкой. Позиция открывается на основании отскока от EMA(50), выступившей в качестве линии сопротивления, в направлении основного тренда.
Закрывается позиция на основании классического сигнала Параболика пересечения его ценовой свечой.
1
Другая точка зрения состоит в том, что торговля по индикатору Parabolic SAR является разворотной, то есть пересечение ценовым графиком Параболика есть сигнал на закрытие открытой позиции и на открытие позиции в противоположном направлении. Пример подобной торговли приведен на 2.
Критики данной точки зрения справедливо замечают, что в большинстве случаев подобный подход неизбежно приводит к большому количеству ложных сигналов и убыткам. Особенно верно это в периоды консолидации рынка, когда рынок не имеет четкого направления движения и колеблется в небольшом диапазоне.
На 3 приведен пример такого участка рынка, когда Параболик генерирует множество ложных сигналов. Мы не стали загромождать график большим количеством стрелок или крестиков для обозначения моментов входа и выхода, т.к. их легко определить просто по смене местоположения графика Параболика относительно графика ценовой пары.
Несложно заметить, что практически все сделки в центральной флетовой части на данном рисунке, которые были бы открыты по сигналам Параболика, привели бы к убыткам.
3 Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный, на наш взгляд, подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уилдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index). На 4 мы можем видеть пример фильтрации точек входа при помощи индикатора ADMI/ADX. Поскольку статья посвящена индикатору Parabolic SAR, мы не будем сейчас подробно останавливаться на вопросах использования индикатора ADMI/ADX. Скажем лишь, что линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда.
Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения например, 25, как на данном рисунке. Примем также, что ADX не должен снижаться в момент открытия сделки. Видим, что наиболее бесперспективные сделки, которые были бы открыты по сигналам в областях 1, 2 и 3, были отсеяны системой фильтрации. Продажа в зоне 1 была отфильтрована, поскольку ADMI/ADX показывал бычий тренд. Покупка в зоне 3 была отфильтрована по причине слишком слабого тренда (ADX ниже порогового уровня).
Наконец, продажа в зоне 2 была отфильтрована по причине падающего ADX.
4
Еще более наглядно отсев множества проигрышных сделок можно увидеть на 5.
5
Впрочем, не стоит идеализировать индикатор ADMI/ADX. У него есть ряд собственных недостатков, среди которых важнейшим является запаздывание.
Поэтому трейдер, разрабатывающий собственную торговую систему на базе индикатора Parabolic SAR, не должен ограничивать свой выбор фильтров только индикатором ADMI/ADX по крайней мере, в его классической версии.
